PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WBIL с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с VXUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. WBIL is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 10 years, WBIL returned 6.67%/yr vs 9.44%/yr for VXUS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции WBIL уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 6.67% против 9.44% соответственно.

WBIL

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
10.77%
С начала года
13.20%
1 год
22.96%
3 года*
9.77%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.67%

VXUS

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
7.54%
С начала года
12.04%
1 год
25.31%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		13.20%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-9.67%19.31%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.04%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between WBIL and VXUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2014 г.

0.62

The correlation between WBIL and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIL и VXUS

Секторы
WBIL
VXUS

Финансовые услуги

25.6%
21.7%

Технологии

17.8%
21.0%

Потребительский циклический сектор

14.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

13.6%
4.8%

Промышленность

9.9%
15.6%

Здравоохранение

7.0%
6.8%

Сырьевые материалы

4.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.4%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Энергетика

2.5%
4.7%

Коммунальные услуги

1.3%
3.0%

Финансовые услуги

WBIL
25.6%
VXUS
21.7%

Технологии

WBIL
17.8%
VXUS
21.0%

Потребительский циклический сектор

WBIL
14.5%
VXUS
8.2%

Потребительский защитный сектор

WBIL
13.6%
VXUS
4.8%

Промышленность

WBIL
9.9%
VXUS
15.6%

Здравоохранение

WBIL
7.0%
VXUS
6.8%

Сырьевые материалы

WBIL
4.5%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

WBIL
3.3%
VXUS
4.4%

Недвижимость

WBIL
2.8%
VXUS
2.4%

Энергетика

WBIL
2.5%
VXUS
4.7%

Коммунальные услуги

WBIL
1.3%
VXUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIGWBIL с UFO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

WBIL vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBILVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.53

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.11

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.25

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

8.45

+0.88

WBIL vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIL и VXUS

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-35.97%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.27%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-13.58%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-29.44%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-35.97%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.45%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-8.17%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.00%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и VXUS

Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.28%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

14.78%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.63%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.31%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

16.99%

-4.18%

Сравнение комиссий WBIL и VXUS

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и VXUS

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VXUS в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.60%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and VXUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.28%) compared to WBIL (3.93%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.44% vs 6.67% for WBIL. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, WBIL has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.44% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

VXUS has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.04% for WBIL.

They also come from different issuers: WBI and Vanguard. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор