PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с WBIF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds from WBI. Both are actively managed. Over the past 10 years, WBIL returned 6.70%/yr vs 5.34%/yr for WBIF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WBIL charges 1.23%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции WBIL превзошли акции WBIF по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.34% соответственно.

WBIL

1 день
-3.94%
1 месяц
5.45%
С начала года
11.95%
6 месяцев
10.00%
1 год
24.65%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.70%

WBIF

1 день
-1.94%
1 месяц
3.29%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.16%
3 года*
8.16%
5 лет*
2.06%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и WBIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		11.95%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-9.67%19.31%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		9.84%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%19.42%

Correlation

The correlation between WBIL and WBIF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.85

The correlation between WBIL and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIL и WBIF

Секторы
WBIL
WBIF

Технологии

35.5%
19.9%

Промышленность

17.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.1%

Здравоохранение

11.6%
3.4%

Финансовые услуги

9.8%
31.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.6%

Энергетика

2.9%
2.9%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.8%
10.3%

Технологии

WBIL
35.5%
WBIF
19.9%

Промышленность

WBIL
17.1%
WBIF
14.6%

Потребительский циклический сектор

WBIL
11.6%
WBIF
11.1%

Здравоохранение

WBIL
11.6%
WBIF
3.4%

Финансовые услуги

WBIL
9.8%
WBIF
31.0%

Потребительский защитный сектор

WBIL
4.8%
WBIF
3.1%

Коммуникационные услуги

WBIL
4.3%
WBIF
2.6%

Энергетика

WBIL
2.9%
WBIF
2.9%

Недвижимость

WBIL
2.8%
WBIF

-

Сырьевые материалы

WBIL
2.5%
WBIF
1.0%

Коммунальные услуги

WBIL
0.8%
WBIF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIYWBIL с WBIGWBIL с DIVD
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

WBIL vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBILWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.79

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.57

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.37

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

12.03

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIL vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBILWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WBIL и WBIF

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-20.29%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-6.60%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-17.16%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-20.29%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-20.29%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-2.54%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-7.73%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.85%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и WBIF

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что WBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.66%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

8.85%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

12.45%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

12.88%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.36%

+0.35%

Сравнение комиссий WBIL и WBIF

WBIL берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и WBIF

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and WBIF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIL has higher volatility (6.61%) compared to WBIF (4.66%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs WBIF's -20.29%.

On 10-year performance, WBIL leads with 6.70% vs 5.34% for WBIF. On fees, WBIL is cheaper at 1.23% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WBIL has performed better with a 6.70% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WBIL is cheaper with a 1.23% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

WBIF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.04% for WBIL.

Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор