PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WBIL с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с UFO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - WBIL is a Quality Factor fund actively managed by WBI, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. WBIL is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 5 years, WBIL returned 5.82%/yr vs 10.93%/yr for UFO. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.70%.

WBIL

1 день
0.42%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
15.39%
С начала года
16.95%
1 год
25.74%
3 года*
11.34%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.02%
Всё время*
4.74%

UFO

1 день
-2.06%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
7.29%
С начала года
20.70%
1 год
54.34%
3 года*
35.24%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
Всё время*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UFO

Procure Space ETF
$24.42M$26.49M$69.76M

WBIL

WBI BullBear Quality 3000 ETF
$255.38K$450.86K$213.50K

Сравнение доходности по годам WBIL и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		16.95%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%2.59%
UFO
Procure Space ETF		20.70%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%

Correlation

The correlation between WBIL and UFO is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.54

The correlation between WBIL and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIL и UFO

Секторы
WBIL
UFO

Технологии

33.0%
20.8%

Промышленность

22.2%
48.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Финансовые услуги

10.3%
0.0%

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Коммуникационные услуги

5.2%
28.8%

Недвижимость

2.8%

-

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Технологии

WBIL
33.0%
UFO
20.8%

Промышленность

WBIL
22.2%
UFO
48.9%

Потребительский циклический сектор

WBIL
11.4%
UFO

-

Финансовые услуги

WBIL
10.3%
UFO
0.0%

Здравоохранение

WBIL
8.7%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

WBIL
5.4%
UFO

-

Коммуникационные услуги

WBIL
5.2%
UFO
28.8%

Недвижимость

WBIL
2.8%
UFO

-

Энергетика

WBIL
2.1%
UFO

-

Сырьевые материалы

WBIL
1.8%
UFO

-

Коммунальные услуги

WBIL
1.3%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIGWBIL с DIVD
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

WBIL vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WBIL c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBILUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.30

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.91

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.49

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

3.91

+6.09

WBIL vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIL и UFO

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-50.33%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-36.71%

+26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-36.71%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-49.95%

+24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-31.20%

+30.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-21.98%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

13.95%

-11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и UFO

Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 3.14%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

9.83%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

33.03%

-20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

42.13%

-26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

31.03%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

31.30%

-18.47%

Сравнение комиссий WBIL и UFO

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и UFO

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности UFO в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.32%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and UFO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (9.83%) compared to WBIL (3.14%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 10.93% vs 5.82% for WBIL. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WBIL has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 10.93% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

UFO has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.04% for WBIL.

WBIL is categorized as Quality Factor, while UFO is Global Equities. They also come from different issuers: WBI and Procure. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.75% for UFO.

WBIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор