Сравнение WBIL с WBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG).
WBIL и WBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г.. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIL и WBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIL и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -2.56% | -0.47% | 13.29% | 11.79% | -9.60% | 18.67% | -2.19% | 11.65% | -9.67% | 19.31% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIL показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у WBIG с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции WBIL превзошли акции WBIG по среднегодовой доходности: 5.23% против 2.95% соответственно.
WBIL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.23%
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIL и WBIG
WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WBIG в 1.14%.
Доходность на риск
WBIL vs. WBIG — Ранг доходности на риск
WBIL
WBIG
Сравнение WBIL c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIL | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 1.33 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIL | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.09 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между WBIL и WBIG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIL и WBIG
Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности WBIG в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок WBIL и WBIG
Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, примерно равная максимальной просадке WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и WBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIL | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -25.32% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.86% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -25.32% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | -25.32% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -11.59% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -10.95% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.15% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIL и WBIG
WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что WBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIL | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.40% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 7.46% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 12.21% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.06% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 11.48% | +0.99% |