Сравнение WBIL с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
WBIL и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIL и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIL и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -2.56% | -0.47% | 13.29% | 11.79% | -9.60% | 18.67% | -2.19% | 11.65% | -9.67% | 19.31% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIL показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции WBIL уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 5.23% против 11.86% соответственно.
WBIL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.23%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIL и IDMO
WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
WBIL vs. IDMO — Ранг доходности на риск
WBIL
IDMO
Сравнение WBIL c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIL | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.66 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.28 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.66 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 10.75 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIL | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.66 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.83 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между WBIL и IDMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIL и IDMO
Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок WBIL и IDMO
Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIL | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -39.38% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.31% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -27.07% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | -31.34% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -6.22% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -9.85% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.05% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIL и IDMO
Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 5.03%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIL | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 9.12% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 12.67% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 19.21% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 17.67% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 17.90% | -5.43% |