PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WBIL is a Global Equities fund actively managed by WBI, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. WBIL is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 10 years, WBIL returned 7.13%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции WBIL уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.13% против 12.04% соответственно.

WBIL

1 день
-0.22%
1 месяц
9.99%
С начала года
16.54%
6 месяцев
14.51%
1 год
29.41%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.07%
10 лет*
7.13%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		16.54%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-9.67%19.31%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between WBIL and IDMO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.49

The correlation between WBIL and IDMO shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WBIL и IDMO

Секторы
WBIL
IDMO

Технологии

35.5%
5.3%

Промышленность

17.1%
22.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
1.4%

Здравоохранение

11.6%
1.2%

Финансовые услуги

9.8%
42.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.2%

Энергетика

2.9%
1.9%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Сырьевые материалы

2.5%
10.2%

Коммунальные услуги

0.8%
8.4%

Технологии

WBIL
35.5%
IDMO
5.3%

Промышленность

WBIL
17.1%
IDMO
22.6%

Потребительский циклический сектор

WBIL
11.6%
IDMO
1.4%

Здравоохранение

WBIL
11.6%
IDMO
1.2%

Финансовые услуги

WBIL
9.8%
IDMO
42.4%

Потребительский защитный сектор

WBIL
4.8%
IDMO
2.5%

Коммуникационные услуги

WBIL
4.3%
IDMO
2.2%

Энергетика

WBIL
2.9%
IDMO
1.9%

Недвижимость

WBIL
2.8%
IDMO
2.0%

Сырьевые материалы

WBIL
2.5%
IDMO
10.2%

Коммунальные услуги

WBIL
0.8%
IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с WBIFWBIL с WBIYWBIL с WBIGWBIL с DIVD
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

WBIL vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBILIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.38

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.04

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.90

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

7.89

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIL vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBILIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.38

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WBIL и IDMO

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-39.38%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-12.31%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-12.65%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-27.07%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-31.34%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.90%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-9.75%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.95%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и IDMO

Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 4.86%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.31%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

14.88%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

16.88%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

17.83%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

18.11%

-5.46%

Сравнение комиссий WBIL и IDMO

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и IDMO

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and IDMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to WBIL (4.86%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 7.13% for WBIL. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WBIL has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.04% for WBIL.

WBIL is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: WBI and Invesco. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.25% for IDMO.

WBIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор