PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с AMAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) are both funds - WBIL is a Global Equities fund actively managed by WBI, while AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana. Over the past 10 years, WBIL returned 7.13%/yr vs 17.66%/yr for AMAGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.91%/yr for AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIL показывает доходность 16.54%, а AMAGX немного выше – 16.77%. За последние 10 лет акции WBIL уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 7.13% против 17.66% соответственно.

WBIL

1 день
-0.22%
1 месяц
9.99%
С начала года
16.54%
6 месяцев
14.51%
1 год
29.41%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.07%
10 лет*
7.13%

AMAGX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.94%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.32%
1 год
36.21%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		16.54%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-9.67%19.31%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		16.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Correlation

The correlation between WBIL and AMAGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.73

The correlation between WBIL and AMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIYWBIL с WBIGWBIL с DIVD
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX

Доходность на риск

WBIL vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBILAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.30

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.17

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.35

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

14.93

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIL vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBILAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.29

Просадки

Сравнение просадок WBIL и AMAGX

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-57.64%

+32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.04%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-21.45%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-28.09%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-28.09%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.54%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-10.27%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.48%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и AMAGX

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеют волатильность 4.86% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.92%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.94%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

16.11%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

18.40%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

18.42%

-5.77%

Сравнение комиссий WBIL и AMAGX

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и AMAGX

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and AMAGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (4.92%) compared to WBIL (4.86%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs AMAGX's -57.64%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор