Сравнение WBIL с AMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).
WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIL и AMAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIL и AMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -2.56% | -0.47% | 13.29% | 11.79% | -9.60% | 18.67% | -2.19% | 11.65% | -9.67% | 19.31% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIL показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции WBIL уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 5.23% против 15.74% соответственно.
WBIL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.23%
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIL и AMAGX
WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.
Доходность на риск
WBIL vs. AMAGX — Ранг доходности на риск
WBIL
AMAGX
Сравнение WBIL c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIL | AMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.19 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.78 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.08 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 8.67 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIL | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.19 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WBIL и AMAGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIL и AMAGX
Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок WBIL и AMAGX
Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и AMAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIL | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -57.64% | +32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.84% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -28.09% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | -28.09% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -7.87% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -10.32% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.84% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIL и AMAGX
Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 5.03%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIL | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 7.18% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 12.50% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 20.42% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 18.24% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 18.31% | -5.84% |