- ISIN
- US00400R8097
- CUSIP
- 00400R809
- Эмитент
- WBI
- Дата выпуска
- 3 сент. 2014 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции WBIL — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBIL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,323.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) показал доход в 12.59% с начала года и 23.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBIL составила 6.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
WBI BullBear Quality 3000 ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 6.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность WBIL по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WBIL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 мар. 2021 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06% | 2.39% | -7.61% | 7.26% | 9.89% | -1.07% | 12.59% | ||||||
| 2025 | 2.30% | -3.36% | -8.16% | -6.07% | 4.20% | 4.73% | 0.20% | 0.55% | 4.77% | 2.43% | 0.18% | -1.26% | -0.47% |
| 2024 | 1.19% | 7.40% | 3.23% | -5.59% | 2.63% | -0.65% | 2.23% | 1.15% | -0.95% | 2.74% | 5.70% | -5.70% | 13.29% |
| 2023 | 1.79% | -0.99% | -0.45% | 0.34% | -0.07% | 5.00% | 3.01% | 1.59% | -5.97% | -2.22% | 5.90% | 3.87% | 11.79% |
| 2022 | -1.23% | -0.02% | 1.57% | -6.12% | 1.09% | -2.57% | 2.16% | -2.72% | -3.51% | 3.09% | 2.96% | -4.24% | -9.60% |
| 2021 | 1.84% | 0.79% | 5.90% | 4.62% | 2.10% | -0.45% | 1.42% | 2.15% | -7.66% | 5.54% | -2.78% | 4.60% | 18.67% |
Метрики бенчмарка
WBI BullBear Quality 3000 ETF has an annualized alpha of -0.67%, beta of 0.46, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 27, 2014.
- This ETF participated in 82.22% of S&P 500 Index downside but only 57.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.67%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 57.51%
- Участие в снижении
- 82.22%
Комиссия
Комиссия WBIL составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBIL имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.29 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 10.09 | -0.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WBI BullBear Quality 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.09 | $0.29 | $0.63 | $0.05 | $0.20 | $0.18 | $0.23 | $0.14 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WBI BullBear Quality 3000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WBI BullBear Quality 3000 ETF показал максимальную просадку в 25.30%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка WBI BullBear Quality 3000 ETF составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -25.30%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 1mo | 1y 5moдек. 2024 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.00%нояб. 2016 г. | 2y 1mo | 7mo | 2y 8moсент. 2014 г. - июнь 2017 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -15.09%янв. 2019 г. | 12mo 4d | 2y 1mo | 3y 1moянв. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.35%окт. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 3mo | 2y 11dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.49%авг. 2024 г. | 4mo 6d | 2mo 5d | 6mo 11dапр. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| WBIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -56.78% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -9.10% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -18.90% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -25.43% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | -33.92% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -3.32% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -10.71% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.06% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WBIL
Добавьте WBI BullBear Quality 3000 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBIL