PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

WBIL — это активно управляемый ETF от WBI. WBIL запущен 3 сент. 2014 г. и имеет комиссию в 1.23%.

Информация о ETF

ISIN

US00400R8097

CUSIP

00400R809

Эмитент

WBI

Дата выпуска

3 сент. 2014 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Global Equities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WBIL составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Популярные сравнения:
WBIL с SPY WBIL с AMAGX WBIL с IDMO WBIL с FDVV
Популярные сравнения:
WBIL с SPY WBIL с AMAGX WBIL с IDMO WBIL с FDVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) показал доход в -11.14% с начала года и -6.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBIL составила 3.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WBIL

С начала года

-11.14%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-16.20%

1 год

-6.89%

3 года

2.24%

5 лет

4.08%

10 лет

3.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.30%-3.36%-8.16%-6.07%4.20%-11.14%
20241.19%7.40%3.23%-5.59%2.63%-0.65%2.23%1.15%-0.95%2.74%5.70%-5.70%13.29%
20231.79%-0.99%-0.45%0.34%-0.07%5.00%3.01%1.59%-5.97%-2.22%5.90%3.87%11.79%
2022-1.23%-0.02%1.57%-6.12%1.09%-2.56%2.16%-2.72%-3.50%3.09%2.96%-4.24%-9.59%
20211.84%0.79%5.90%4.62%2.10%-0.45%1.42%2.15%-7.66%5.54%-2.78%4.60%18.67%
2020-2.42%-3.63%-1.86%0.75%3.99%-1.10%2.71%4.55%-5.65%-3.48%8.01%-3.17%-2.19%
20191.24%4.88%0.79%4.46%-5.34%4.77%-0.05%-1.12%-0.56%-2.09%2.47%2.13%11.65%
20183.81%-3.72%-2.38%-1.44%0.45%-1.01%4.62%2.65%0.82%-5.95%-1.01%-6.13%-9.51%
20171.04%4.33%0.46%0.39%1.40%1.82%1.24%-1.44%0.48%3.60%2.74%1.88%19.32%
2016-3.41%-1.54%1.71%-1.33%1.14%0.52%1.73%-2.35%-0.73%-2.54%9.94%1.28%3.83%
2015-1.16%2.53%-2.93%1.18%-0.23%-0.66%0.91%-5.61%-1.45%-0.05%0.77%-0.50%-7.20%
2014-0.04%-0.83%-0.64%0.46%-2.08%-3.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WBIL составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WBIL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WBI BullBear Quality 3000 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.44
  • За 5 лет: 0.29
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WBI BullBear Quality 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.03$0.03$0.09$0.29$0.63$0.05$0.20$0.23$0.23$0.14$0.04$0.01

Дивидендный доход

0.08%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.92%0.83%0.58%0.20%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WBI BullBear Quality 3000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.29
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.51$0.63
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.05
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.20
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.23
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WBI BullBear Quality 3000 ETF показал максимальную просадку в 25.30%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WBI BullBear Quality 3000 ETF составляет 17.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.3%9 дек. 2024 г.9021 апр. 2025 г.———
-18.02%9 сент. 2014 г.5453 нояб. 2016 г.1431 июн. 2017 г.688
-14.95%30 янв. 2018 г.25129 янв. 2019 г.53515 мар. 2021 г.786
-14.35%18 янв. 2022 г.18814 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.510
-8.49%1 апр. 2024 г.885 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.134
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...