WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в WBI BullBear Quality 3000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) показал доход в -3.45% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBIL составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении WBIL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 мар. 2021 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.

WBI BullBear Quality 3000 ETF: годовая альфа составляет -1.46%, бета — 0.45, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 28.08.2014.

• Этот ETF участвовал в 82.86% снижения S&P 500 Index, но только в 55.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия WBIL составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.

WBIL имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность WBI BullBear Quality 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WBI BullBear Quality 3000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WBI BullBear Quality 3000 ETF показал максимальную просадку в 25.30%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WBI BullBear Quality 3000 ETF составляет 11.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.