PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с BDVL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. WBIL is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 3.52%.

WBIL

1 день
-3.94%
1 месяц
5.45%
С начала года
11.95%
6 месяцев
10.00%
1 год
24.65%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.70%

BDVL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.05%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и BDVL

2026 (YTD)2025
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		11.95%2.78%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%1.97%

Correlation

The correlation between WBIL and BDVL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов WBIL и BDVL

Секторы
WBIL
BDVL

Технологии

35.5%
23.0%

Промышленность

17.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.5%

Здравоохранение

11.6%
11.1%

Финансовые услуги

9.8%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.7%

Энергетика

2.9%
2.8%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Сырьевые материалы

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

0.8%
4.8%

Технологии

WBIL
35.5%
BDVL
23.0%

Промышленность

WBIL
17.1%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

WBIL
11.6%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

WBIL
11.6%
BDVL
11.1%

Финансовые услуги

WBIL
9.8%
BDVL
13.9%

Потребительский защитный сектор

WBIL
4.8%
BDVL
6.3%

Коммуникационные услуги

WBIL
4.3%
BDVL
10.7%

Энергетика

WBIL
2.9%
BDVL
2.8%

Недвижимость

WBIL
2.8%
BDVL
1.0%

Сырьевые материалы

WBIL
2.5%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

WBIL
0.8%
BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIYWBIL с WBIG
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с UFOBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

WBIL vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBILBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIL vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBILBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.44

Просадки

Сравнение просадок WBIL и BDVL

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-7.71%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-2.08%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-1.19%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

9.62%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

9.62%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

9.62%

+3.09%

Сравнение комиссий WBIL и BDVL

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и BDVL

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности BDVL в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.70%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and BDVL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.04% for WBIL.

They also come from different issuers: WBI and iShares. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор