Сравнение WBIL с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
WBIL и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIL и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIL и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -3.45% | 2.78% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.63% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIL показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью -0.63%.
WBIL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.13%
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIL и BDVL
WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
WBIL vs. BDVL — Ранг доходности на риск
WBIL
BDVL
Сравнение WBIL c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIL | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIL | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WBIL и BDVL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIL и BDVL
Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BDVL в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIL и BDVL
Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIL | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -7.71% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -5.45% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -1.17% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIL и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIL | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 9.29% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 9.29% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 9.29% | +3.18% |