PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WBIL с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. WBIL is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 10 years, WBIL returned 6.67%/yr vs 6.99%/yr for ACWV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBIL имеют среднегодовую доходность 6.67%, а акции ACWV немного впереди с 6.99%.

WBIL

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
10.77%
С начала года
13.20%
1 год
22.96%
3 года*
9.77%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.67%

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		13.20%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-9.67%19.31%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between WBIL and ACWV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2014 г.

0.62

Over the past year, the correlation between WBIL and ACWV has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WBIL и ACWV

Секторы
WBIL
ACWV

Финансовые услуги

25.6%
13.2%

Технологии

17.8%
25.8%

Потребительский циклический сектор

14.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

13.6%
9.8%

Промышленность

9.9%
8.1%

Здравоохранение

7.0%
13.0%

Сырьевые материалы

4.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.9%

Недвижимость

2.8%
0.6%

Энергетика

2.5%
3.7%

Коммунальные услуги

1.3%
7.3%

Финансовые услуги

WBIL
25.6%
ACWV
13.2%

Технологии

WBIL
17.8%
ACWV
25.8%

Потребительский циклический сектор

WBIL
14.5%
ACWV
5.1%

Потребительский защитный сектор

WBIL
13.6%
ACWV
9.8%

Промышленность

WBIL
9.9%
ACWV
8.1%

Здравоохранение

WBIL
7.0%
ACWV
13.0%

Сырьевые материалы

WBIL
4.5%
ACWV
1.5%

Коммуникационные услуги

WBIL
3.3%
ACWV
11.9%

Недвижимость

WBIL
2.8%
ACWV
0.6%

Энергетика

WBIL
2.5%
ACWV
3.7%

Коммунальные услуги

WBIL
1.3%
ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIGWBIL с UFO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

WBIL vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBILACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.77

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.14

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.97

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

2.75

+6.58

WBIL vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIL и ACWV

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-28.82%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-6.37%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-7.56%

-17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-18.14%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-28.82%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.70%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.11%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.23%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и ACWV

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что WBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.29%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

6.28%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

8.05%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

10.28%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

12.29%

+0.52%

Сравнение комиссий WBIL и ACWV

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и ACWV

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and ACWV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIL has higher volatility (3.93%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, ACWV leads with 6.99% vs 6.67% for WBIL. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWV has performed better with a 6.99% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.04% for WBIL.

They also come from different issuers: WBI and iShares. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.20% for ACWV.

WBIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор