PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WBIF is a Global Equities fund actively managed by WBI, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. WBIF is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 10 years, WBIF returned 5.85%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции WBIF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.85% против 15.53% соответственно.

WBIF

1 день
0.34%
1 месяц
5.39%
С начала года
13.26%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.44%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.00%
10 лет*
5.85%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		13.26%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%19.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between WBIF and SPY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2014 г.

0.74

The correlation between WBIF and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIF и SPY

Секторы
WBIF
SPY

Технологии

34.6%
39.0%

Финансовые услуги

21.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

15.5%
9.9%

Промышленность

10.6%
7.8%

Сырьевые материалы

6.5%
1.7%

Здравоохранение

4.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.6%

Энергетика

0.7%
3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

WBIF
34.6%
SPY
39.0%

Финансовые услуги

WBIF
21.9%
SPY
11.1%

Потребительский циклический сектор

WBIF
15.5%
SPY
9.9%

Промышленность

WBIF
10.6%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

WBIF
6.5%
SPY
1.7%

Здравоохранение

WBIF
4.3%
SPY
8.3%

Потребительский защитный сектор

WBIF
2.1%
SPY
4.5%

Коммунальные услуги

WBIF
2.0%
SPY
2.1%

Коммуникационные услуги

WBIF
1.8%
SPY
10.6%

Энергетика

WBIF
0.7%
SPY
3.1%

Недвижимость

WBIF

-

SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с WRNDWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKATWBIF с ISRA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WBIF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBIFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.79

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.45

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.51

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

11.15

+1.50

WBIF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIF и SPY

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-55.19%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-8.88%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-18.76%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-24.50%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

-33.72%

+13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.22%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-9.03%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и SPY

WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.64% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.85%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.81%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.47%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

17.15%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

17.95%

-5.59%

Сравнение комиссий WBIF и SPY

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и SPY

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and SPY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to WBIF (4.64%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs 5.85% for WBIF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.06% for WBIF.

WBIF is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: WBI and State Street. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.09% for SPY.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор