PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с WBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с WBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) are both Global Equities funds from WBI. Both are actively managed. Over the past 10 years, WBIF returned 5.56%/yr vs 7.13%/yr for WBIL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WBIF charges 1.25%/yr vs 1.23%/yr for WBIL.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и WBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у WBIL с доходностью 16.54%. За последние 10 лет акции WBIF уступали акциям WBIL по среднегодовой доходности: 5.56% против 7.13% соответственно.

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%

WBIL

1 день
-0.22%
1 месяц
9.99%
С начала года
16.54%
6 месяцев
14.51%
1 год
29.41%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.07%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и WBIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%19.42%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		16.54%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-9.67%19.31%

Correlation

The correlation between WBIF and WBIL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.85

The correlation between WBIF and WBIL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIF и WBIL

Секторы
WBIF
WBIL

Финансовые услуги

31.0%
9.8%

Технологии

19.9%
35.5%

Промышленность

14.6%
17.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.6%

Коммунальные услуги

10.3%
0.8%

Здравоохранение

3.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.8%

Энергетика

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.3%

Сырьевые материалы

1.0%
2.5%

Недвижимость

-

2.8%

Финансовые услуги

WBIF
31.0%
WBIL
9.8%

Технологии

WBIF
19.9%
WBIL
35.5%

Промышленность

WBIF
14.6%
WBIL
17.1%

Потребительский циклический сектор

WBIF
11.1%
WBIL
11.6%

Коммунальные услуги

WBIF
10.3%
WBIL
0.8%

Здравоохранение

WBIF
3.4%
WBIL
11.6%

Потребительский защитный сектор

WBIF
3.1%
WBIL
4.8%

Энергетика

WBIF
2.9%
WBIL
2.9%

Коммуникационные услуги

WBIF
2.6%
WBIL
4.3%

Сырьевые материалы

WBIF
1.0%
WBIL
2.5%

Недвижимость

WBIF

-

WBIL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT
Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIYWBIL с WBIGWBIL с DIVD

Доходность на риск

WBIF vs. WBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c WBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIFWBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.07

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.92

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.00

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

13.17

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIF vs. WBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIL равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и WBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIFWBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.07

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WBIF и WBIL

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки WBIL в -25.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и WBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFWBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-25.30%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-9.85%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-25.30%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-25.30%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

-25.30%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.69%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-6.98%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.24%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и WBIL

Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 4.11%, в то время как у WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFWBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.86%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.73%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

14.27%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.70%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

12.65%

-0.31%

Сравнение комиссий WBIF и WBIL

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WBIL в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и WBIL

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что больше доходности WBIL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and WBIL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIL has higher volatility (4.86%) compared to WBIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs WBIL's -25.30%.

On 10-year performance, WBIL leads with 7.13% vs 5.56% for WBIF. On fees, WBIL is cheaper at 1.23% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WBIL has performed better with a 7.13% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WBIL is cheaper with a 1.23% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

WBIF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.04% for WBIL.

Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 1.23% for WBIL.

WBIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и WBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор