Сравнение WBIF с WBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG).
WBIF и WBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и WBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 19.42% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции WBIF превзошли акции WBIG по среднегодовой доходности: 4.53% против 2.95% соответственно.
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и WBIG
WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WBIG в 1.14%.
Доходность на риск
WBIF vs. WBIG — Ранг доходности на риск
WBIF
WBIG
Сравнение WBIF c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.42 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.46 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 1.33 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и WBIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и WBIG
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WBIG в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и WBIG
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и WBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -25.32% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.86% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -25.32% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -25.32% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -11.59% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -10.95% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.15% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и WBIG
WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что WBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.40% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.46% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 12.21% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 12.06% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 11.48% | +0.76% |