PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBIF с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBIF и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIF и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
1.40%9.16%3.43%0.49%-10.20%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.


WBIF

1 день
0.47%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.39%
1 год
8.81%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.67%
10 лет*
4.53%

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WBI BullBear Value 3000 ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий WBIF и GSWO

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

WBIF vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIFGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.30

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.30

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

5.82

-3.15

WBIF vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSWO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBIFGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.79

-0.55

Корреляция

Корреляция между WBIF и GSWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и GSWO

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GSWO в 1.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBIF и GSWO

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


WBIFGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-17.77%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.50%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.41%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-3.35%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.13%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и GSWO

Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBIFGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.67%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.24%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.63%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

12.98%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

12.98%

-0.74%