- ISIN
- US00400R6018
- CUSIP
- 00400R601
- Эмитент
- WBI
- Дата выпуска
- 27 авг. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции WBIF — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBIF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,125.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) показал доход в 11.61% с начала года и 23.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBIF составила 5.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WBI BullBear Value 3000 ETF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 5.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WBIF по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WBIF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 мар. 2021 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 3.14% | -4.68% | 5.46% | 4.18% | 0.66% | 11.61% | ||||||
| 2025 | 5.16% | 0.00% | -3.64% | -6.38% | 3.59% | 3.18% | 1.76% | 2.20% | 3.96% | 0.17% | -0.05% | -0.55% | 9.16% |
| 2024 | 0.86% | 5.09% | 4.55% | -5.70% | 4.01% | -3.17% | 1.98% | -0.87% | -0.20% | -1.08% | 6.32% | -7.39% | 3.43% |
| 2023 | 1.28% | -2.02% | -3.17% | -2.35% | 2.26% | 8.62% | 0.65% | -3.82% | -4.39% | -3.48% | 4.79% | 2.99% | 0.49% |
| 2022 | -1.07% | 2.76% | 1.77% | -4.38% | 0.94% | -3.86% | 0.73% | -1.63% | -3.01% | 4.03% | 1.19% | -5.66% | -8.38% |
| 2021 | 1.35% | 3.77% | 6.44% | 5.26% | 1.02% | -0.12% | -1.17% | 2.57% | -7.09% | 2.49% | -3.31% | 5.04% | 16.56% |
Метрики бенчмарка
WBI BullBear Value 3000 ETF has an annualized alpha of -1.40%, beta of 0.45, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2014.
- This ETF participated in 86.00% of S&P 500 Index downside but only 56.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.43 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.40%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 56.34%
- Участие в снижении
- 86.00%
Комиссия
Комиссия WBIF составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBIF имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WBIF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 13.52 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WBI BullBear Value 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.04 | $0.33 | $0.23 | $0.27 | $0.80 | $0.02 | $0.29 | $0.21 | $0.22 | $0.16 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WBI BullBear Value 3000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WBI BullBear Value 3000 ETF показал максимальную просадку в 20.29%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка WBI BullBear Value 3000 ETF составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -20.29%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 1y 11mo | 3y 5moапр. 2022 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -19.20%май 2020 г. | 1y 7mo | 11mo 9d | 2y 6moсент. 2018 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.91%июнь 2016 г. | 1y 4mo | 7mo 1d | 1y 11moфевр. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.28%дек. 2021 г. | 6mo 24d | 4mo 8d | 11mo 2dмай 2021 г. - апр. 2022 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.49%май 2018 г. | 3mo 2d | 3mo 28d | 7moянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| WBIF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -56.78% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -9.10% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -18.90% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -25.43% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -33.92% | +13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.74% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -10.72% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.97% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WBIF
Добавьте WBI BullBear Value 3000 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBIF