PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с FIXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. WBIF is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.33%.

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%

FIXT

1 день
0.10%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и FIXT

2026 (YTD)2025
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.63%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.33%4.58%

Correlation

The correlation between WBIF and FIXT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов WBIF и FIXT

Секторы
WBIF
FIXT

Финансовые услуги

31.0%

-

Технологии

19.9%

-

Промышленность

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Коммунальные услуги

10.3%

-

Здравоохранение

3.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

WBIF
31.0%
FIXT

-

Технологии

WBIF
19.9%
FIXT

-

Промышленность

WBIF
14.6%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

WBIF
11.1%
FIXT

-

Коммунальные услуги

WBIF
10.3%
FIXT

-

Здравоохранение

WBIF
3.4%
FIXT
100.0%

Потребительский защитный сектор

WBIF
3.1%
FIXT

-

Энергетика

WBIF
2.9%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

WBIF
2.6%
FIXT

-

Сырьевые материалы

WBIF
1.0%
FIXT

-

Недвижимость

WBIF

-

FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKATWBIF с ISRA
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с VTFIXT с KLMTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с FLXRFIXT с UFO

Доходность на риск

WBIF vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIFFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIF vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIFFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.36

-1.06

Просадки

Сравнение просадок WBIF и FIXT

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-3.02%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.78%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-0.71%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и FIXT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

3.76%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

3.76%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

3.76%

+8.58%

Сравнение комиссий WBIF и FIXT

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и FIXT

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FIXT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and FIXT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FIXT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIXT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: WBI and Procure. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.75% for FIXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор