Сравнение WBIF с GKAT
WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both Global Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности WBIF и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 10.13%.
WBIF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 5.56%
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBIF и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 12.01% | 3.13% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
Correlation
The correlation between WBIF and GKAT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIF vs. GKAT — Ранг доходности на риск
WBIF
GKAT
Сравнение WBIF c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.86 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и GKAT
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIF | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -10.41% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.59% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -2.06% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIF | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 11.95% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 11.95% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 11.95% | +0.39% |
Сравнение комиссий WBIF и GKAT
WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и GKAT
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GKAT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
WBIF and GKAT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.
GKAT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.06% for WBIF.
They also come from different issuers: WBI and Scharf Investments. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для WBIF и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор