Сравнение WBIF с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
WBIF и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 19.42% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции WBIF уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 4.53% против 9.64% соответственно.
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и USMV
WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
WBIF vs. USMV — Ранг доходности на риск
WBIF
USMV
Сравнение WBIF c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.05 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.15 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.06 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 0.25 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.05 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.85 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и USMV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и USMV
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и USMV
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -33.10% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -8.91% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -17.93% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -33.10% | +12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.87% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -2.88% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.03% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и USMV
WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что WBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.02% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 6.07% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 12.50% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 12.38% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 14.51% | -2.27% |