PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - WBIF is a Global Equities fund actively managed by WBI, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. WBIF is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 10 years, WBIF returned 5.56%/yr vs 9.98%/yr for USMV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции WBIF уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.56% против 9.98% соответственно.

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%19.42%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between WBIF and USMV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.68

The correlation between WBIF and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIF и USMV

Секторы
WBIF
USMV

Финансовые услуги

31.0%
12.4%

Технологии

19.9%
30.8%

Промышленность

14.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.7%

Коммунальные услуги

10.3%
7.5%

Здравоохранение

3.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
10.0%

Энергетика

2.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.9%

Сырьевые материалы

1.0%
2.2%

Недвижимость

-

2.2%

Финансовые услуги

WBIF
31.0%
USMV
12.4%

Технологии

WBIF
19.9%
USMV
30.8%

Промышленность

WBIF
14.6%
USMV
5.7%

Потребительский циклический сектор

WBIF
11.1%
USMV
5.7%

Коммунальные услуги

WBIF
10.3%
USMV
7.5%

Здравоохранение

WBIF
3.4%
USMV
12.5%

Потребительский защитный сектор

WBIF
3.1%
USMV
10.0%

Энергетика

WBIF
2.9%
USMV
3.6%

Коммуникационные услуги

WBIF
2.6%
USMV
5.9%

Сырьевые материалы

WBIF
1.0%
USMV
2.2%

Недвижимость

WBIF

-

USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKATWBIF с ISRA
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

WBIF vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIFUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.62

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.93

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

0.82

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

2.72

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIF vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIFUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.62

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.87

-0.56

Просадки

Сравнение просадок WBIF и USMV

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-33.10%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.46%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-9.36%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-17.93%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

-33.10%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.77%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-2.88%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.93%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и USMV

WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что WBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.40%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

5.91%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

8.51%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

12.35%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

14.50%

-2.16%

Сравнение комиссий WBIF и USMV

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и USMV

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and USMV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.98% vs 5.56% for WBIF. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.98% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.06% for WBIF.

WBIF is categorized as Global Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WBI and iShares. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.15% for USMV.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор