PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. WBIF is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и BDVL

2026 (YTD)2025
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%1.85%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between WBIF and BDVL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов WBIF и BDVL

Секторы
WBIF
BDVL

Финансовые услуги

31.0%
13.9%

Технологии

19.9%
23.0%

Промышленность

14.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.5%

Коммунальные услуги

10.3%
4.8%

Здравоохранение

3.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.3%

Энергетика

2.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.7%

Сырьевые материалы

1.0%
2.6%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

WBIF
31.0%
BDVL
13.9%

Технологии

WBIF
19.9%
BDVL
23.0%

Промышленность

WBIF
14.6%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

WBIF
11.1%
BDVL
8.5%

Коммунальные услуги

WBIF
10.3%
BDVL
4.8%

Здравоохранение

WBIF
3.4%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

WBIF
3.1%
BDVL
6.3%

Энергетика

WBIF
2.9%
BDVL
2.8%

Коммуникационные услуги

WBIF
2.6%
BDVL
10.7%

Сырьевые материалы

WBIF
1.0%
BDVL
2.6%

Недвижимость

WBIF

-

BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

WBIF vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIFBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIF vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIFBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.07

-0.77

Просадки

Сравнение просадок WBIF и BDVL

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-7.71%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.57%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-1.19%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

9.47%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

9.47%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

9.47%

+2.87%

Сравнение комиссий WBIF и BDVL

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и BDVL

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and BDVL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: WBI and iShares. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор