PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBGSX с WBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%10.11%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью -1.56%.

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с VOOWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX

Сравнение комиссий WBGSX и WBCIX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
WBGSX
William Blair Growth Fund

Доходность на риск

WBGSX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXWBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.39

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.70

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.47

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

1.69

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа WBCIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между WBGSX и WBCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и WBCIX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности WBCIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и WBCIX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и WBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBGSXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-39.56%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-13.32%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-27.65%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-8.14%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-9.33%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

3.74%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и WBCIX

Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (WBGSX) составляет 6.57%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBGSXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.92%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.47%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

21.24%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

20.67%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

23.95%

+2.49%