PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с SLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBGSX с SLCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и SLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и SLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью -13.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBGSX имеют среднегодовую доходность 17.73%, а акции SLCGX немного отстают с 17.48%.

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с VOOWBGSX с VTIWBGSX с SPMO
Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с SCHGSLCGX с SMBPXSLCGX с SPYSLCGX с SHPAXSLCGX с SPMAXSLCGX с SMICXSLCGX с SAMIX

Сравнение комиссий WBGSX и SLCGX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SLCGX в 1.34%.

SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
WBGSX
William Blair Growth Fund

Доходность на риск

WBGSX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXSLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.71

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.90

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

3.04

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. SLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLCGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и SLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXSLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между WBGSX и SLCGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и SLCGX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности SLCGX в 16.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и SLCGX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и SLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBGSXSLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-71.04%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-18.18%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-31.13%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-31.16%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-15.25%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-23.00%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

5.38%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и SLCGX

William Blair Growth Fund (WBGSX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеют волатильность 6.57% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBGSXSLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.60%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.39%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

23.33%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

21.66%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

21.97%

+4.47%