PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBGSX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.73% против 14.14% соответственно.

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с VTIWBGSX с SLCGXWBGSX с SPMO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий WBGSX и VOO

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WBGSX
William Blair Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

WBGSX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.01

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.55

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

7.31

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между WBGSX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и VOO

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и VOO

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WBGSXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-33.99%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-11.98%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-24.52%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-33.99%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-5.55%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-3.72%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

2.55%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и VOO

William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBGSXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.34%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.47%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

18.11%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

16.82%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

17.99%

+8.45%