PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBGSX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и SCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBGSX
William Blair Growth Fund
-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 17.73% против 14.02% соответственно.


WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


William Blair Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий WBGSX и SCHX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

WBGSX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBGSXSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.98

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.50

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.51

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

7.02

-5.61

WBGSX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBGSXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между WBGSX и SCHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и SCHX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund
49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и SCHX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


WBGSXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-34.33%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-12.19%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-25.41%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-34.33%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-5.67%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-4.00%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

2.62%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и SCHX

William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBGSXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.36%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.67%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

18.33%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

17.13%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

18.13%

+8.31%