Сравнение WBGSX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBGSX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | -11.49% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBGSX имеют среднегодовую доходность 17.73%, а акции SPMO немного отстают с 17.41%.
WBGSX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 17.73%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и SPMO
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
WBGSX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
WBGSX
SPMO
Сравнение WBGSX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBGSX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.60 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.96 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 6.90 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBGSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между WBGSX и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и SPMO
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 49.67% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и SPMO
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBGSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -30.95% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -12.70% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -22.74% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -30.95% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -7.31% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -4.66% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.60% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и SPMO
Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (WBGSX) составляет 6.57%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBGSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.22% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.80% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 22.77% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 19.08% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 20.09% | +6.35% |