PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с WBGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с WBGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и WBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и WBGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%10.11%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у WBGSX с доходностью -11.49%.

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

William Blair Growth Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с VOOWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX

Сравнение комиссий WBCIX и WBGSX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WBGSX в 1.20%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
WBGSX
William Blair Growth Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXWBGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.53

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.93

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.46

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

1.41

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. WBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBGSX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и WBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXWBGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между WBCIX и WBGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и WBGSX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности WBGSX в 49.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и WBGSX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки WBGSX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и WBGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXWBGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-53.05%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-19.70%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-36.90%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-17.04%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-11.53%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

6.39%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и WBGSX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с William Blair Growth Fund (WBGSX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXWBGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.57%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.00%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

22.79%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

31.96%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

26.44%

-2.49%