PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с DFISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и DFISX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-4.33%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		-1.97%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%.

WBCIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.12%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—

DFISX

1 день
-0.34%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
2.11%
1 год
26.89%
3 года*
14.28%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Сравнение комиссий WBCIX и DFISX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

WBCIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.66

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.15

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.04

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

7.97

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.66

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.42

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между WBCIX и DFISX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и DFISX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DFISX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.12%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.21%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и DFISX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-60.66%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.96%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-35.06%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-11.77%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-11.69%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.06%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и DFISX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.19% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.90%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

10.04%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

15.38%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

15.75%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

16.11%

+7.82%