Сравнение WATFX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или IUSB.
Основные характеристики
| WATFX | IUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.46% | 2.84% |
| Дох-ть за 1 год | 8.47% | 8.62% |
| Дох-ть за 3 года | -3.89% | -1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.12% | 0.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.38% | 1.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 4.66 | 6.28 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 6.61% | 5.60% |
| Макс. просадка | -90.39% | -17.98% |
| Текущая просадка | -75.28% | -6.36% |
Корреляция
Корреляция между WATFX и IUSB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и IUSB
С начала года, WATFX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и IUSB
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и IUSB
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности IUSB в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 4.08% | 3.70% | 2.91% | 2.05% | 2.38% | 2.96% | 2.93% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.91% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и IUSB
Максимальная просадка WATFX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и IUSB
Western Asset Core Bond Fund (WATFX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что WATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.