Сравнение WATFX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или AGG.
Корреляция
Корреляция между WATFX и AGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и AGG
Основные характеристики
WATFX:
0.01
AGG:
0.29
WATFX:
0.05
AGG:
0.44
WATFX:
1.01
AGG:
1.05
WATFX:
0.00
AGG:
0.12
WATFX:
0.02
AGG:
0.82
WATFX:
2.36%
AGG:
1.96%
WATFX:
6.03%
AGG:
5.50%
WATFX:
-24.15%
AGG:
-18.43%
WATFX:
-15.34%
AGG:
-9.06%
Доходность по периодам
С начала года, WATFX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.12% против 1.34% соответственно.
WATFX
-0.65%
-1.43%
-0.21%
0.04%
-1.59%
1.12%
AGG
1.18%
-0.43%
1.10%
1.61%
-0.39%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и AGG
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и AGG
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AGG в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.85% | 3.70% | 2.91% | 2.05% | 2.38% | 2.96% | 2.93% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.75% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и AGG
Максимальная просадка WATFX за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и AGG
Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.59% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.