Сравнение WATFX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или AGG.
Основные характеристики
WATFX | AGG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 5.19% |
Дох-ть за 1 год | 10.86% | 10.75% |
Дох-ть за 3 года | -3.04% | -1.46% |
Дох-ть за 5 лет | 0.00% | 0.48% |
Дох-ть за 10 лет | 2.06% | 1.93% |
Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.60 |
Дневная вол-ть | 7.34% | 6.52% |
Макс. просадка | -90.39% | -18.43% |
Текущая просадка | -73.67% | -5.45% |
Корреляция
Корреляция между WATFX и AGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и AGG
С начала года, WATFX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции WATFX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и AGG
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и AGG
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AGG в 3.42%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Asset Core Bond Fund | 3.92% | 3.69% | 2.90% | 2.35% | 3.91% | 3.64% | 2.94% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и AGG
Максимальная просадка WATFX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и AGG
Текущая волатильность для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) составляет 1.11%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что WATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.