Сравнение WATFX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или AGG.
Основные характеристики
| WATFX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.69% | 1.70% |
| Дох-ть за 1 год | 8.08% | 7.76% |
| Дох-ть за 3 года | -4.18% | -2.48% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.27% | -0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.28% | 1.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 4.60 | 5.14 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 6.60% | 5.96% |
| Макс. просадка | -90.39% | -18.43% |
| Текущая просадка | -75.46% | -8.58% |
Корреляция
Корреляция между WATFX и AGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и AGG
С начала года, WATFX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.28% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и AGG
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и AGG
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AGG в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 4.11% | 3.70% | 2.91% | 2.05% | 2.38% | 2.96% | 2.93% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и AGG
Максимальная просадка WATFX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и AGG
Western Asset Core Bond Fund (WATFX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что WATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.