Сравнение WATFX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WATFX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WATFX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | -0.58% | 8.01% | 0.44% | 5.52% | -17.32% | -2.13% | 9.12% | 10.44% | -0.62% | 5.21% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WATFX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WATFX имеют среднегодовую доходность 1.61%, а акции AGG немного впереди с 1.66%.
WATFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 1.61%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и AGG
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
WATFX vs. AGG — Ранг доходности на риск
WATFX
AGG
Сравнение WATFX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATFX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.76 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.89 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATFX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WATFX и AGG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и AGG
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.85% | 4.15% | 4.48% | 3.35% | 2.39% | 2.05% | 3.90% | 3.62% | 2.92% | 2.34% | 2.51% | 2.74% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и AGG
Максимальная просадка WATFX за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WATFX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -18.43% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.52% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -17.82% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -18.43% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -2.30% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -2.71% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.91% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и AGG
Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.59% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WATFX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.67% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.55% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 4.37% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 6.07% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.39% | +0.13% |