Сравнение WATFX с FDFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FDFAX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или FDFAX.
Основные характеристики
| WATFX | FDFAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.65% | 6.13% |
| Дох-ть за 1 год | 9.65% | 8.34% |
| Дох-ть за 3 года | -3.93% | 1.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.08% | 4.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.40% | 2.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 4.53 | 3.19 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 6.60% | 11.30% |
| Макс. просадка | -90.39% | -38.01% |
| Текущая просадка | -75.23% | -5.25% |
Корреляция
Корреляция между WATFX и FDFAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и FDFAX
С начала года, WATFX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у FDFAX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям FDFAX по среднегодовой доходности: 1.40% против 2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и FDFAX
WATFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c FDFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и FDFAX
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FDFAX в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 4.07% | 3.70% | 2.91% | 2.05% | 2.38% | 2.96% | 2.93% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 2.05% | 1.92% | 1.71% | 1.85% | 1.76% | 1.76% | 3.43% | 2.01% | 1.78% | 5.39% | 4.66% | 9.48% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и FDFAX
Максимальная просадка WATFX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки FDFAX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и FDFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и FDFAX
Текущая волатильность для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) составляет 1.76%, в то время как у Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что WATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.