PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WATFX с FDFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WATFX с FDFAX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX).

WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FDFAX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или FDFAX.

Корреляция

Корреляция между WATFX и FDFAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WATFX и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WATFX:

0.60

FDFAX:

-0.00

Коэф-т Сортино

WATFX:

0.92

FDFAX:

0.06

Коэф-т Омега

WATFX:

1.11

FDFAX:

1.01

Коэф-т Кальмара

WATFX:

0.20

FDFAX:

-0.04

Коэф-т Мартина

WATFX:

1.45

FDFAX:

-0.10

Индекс Язвы

WATFX:

2.44%

FDFAX:

5.06%

Дневная вол-ть

WATFX:

5.75%

FDFAX:

14.65%

Макс. просадка

WATFX:

-24.15%

FDFAX:

-38.01%

Текущая просадка

WATFX:

-13.39%

FDFAX:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, WATFX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FDFAX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям FDFAX по среднегодовой доходности: 1.22% против 5.77% соответственно.

WATFX

С начала года

0.98%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

0.82%

1 год

3.44%

3 года

0.68%

5 лет

-1.89%

10 лет

1.22%

FDFAX

С начала года

-0.53%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-1.41%

1 год

-0.04%

3 года

5.09%

5 лет

9.06%

10 лет

5.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Bond Fund

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Сравнение комиссий WATFX и FDFAX

WATFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
WATFX
Western Asset Core Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WATFX и FDFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WATFX
Ранг риск-скорректированной доходности WATFX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WATFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WATFX c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WATFX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FDFAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATFX и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATFX и FDFAX

Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FDFAX в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WATFX
Western Asset Core Bond Fund		4.73%4.71%3.70%2.91%2.05%2.38%2.96%2.93%2.35%2.54%2.73%2.94%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.06%2.18%1.92%1.71%1.85%1.76%1.76%3.43%2.01%1.78%5.39%4.66%

Просадки

Сравнение просадок WATFX и FDFAX

Максимальная просадка WATFX за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки FDFAX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и FDFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WATFX и FDFAX

Текущая волатильность для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) составляет 1.69%, в то время как у Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что WATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...