Сравнение WATFX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или FXNAX.
Основные характеристики
| WATFX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.46% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 8.47% | 7.86% |
| Дох-ть за 3 года | -3.89% | -2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.12% | -0.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.38% | 1.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 4.66 | 5.06 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 6.61% | 5.89% |
| Макс. просадка | -90.39% | -19.64% |
| Текущая просадка | -75.28% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между WATFX и FXNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и FXNAX
С начала года, WATFX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 2.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WATFX имеют среднегодовую доходность 1.38%, а акции FXNAX немного отстают с 1.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и FXNAX
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и FXNAX
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FXNAX в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 4.08% | 3.70% | 2.91% | 2.05% | 2.38% | 2.96% | 2.93% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.30% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и FXNAX
Максимальная просадка WATFX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и FXNAX
Western Asset Core Bond Fund (WATFX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что WATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.