Сравнение WATFX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или FXNAX.
Основные характеристики
| WATFX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 4.99% |
| Дох-ть за 1 год | 10.99% | 10.49% |
| Дох-ть за 3 года | -3.13% | -1.56% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 0.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.03% | 1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 7.34% | 6.37% |
| Макс. просадка | -90.39% | -18.64% |
| Текущая просадка | -73.74% | -5.95% |
Корреляция
Корреляция между WATFX и FXNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и FXNAX
С начала года, WATFX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции WATFX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и FXNAX
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и FXNAX
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FXNAX в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.93% | 3.69% | 2.90% | 2.35% | 3.91% | 3.64% | 2.94% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и FXNAX
Максимальная просадка WATFX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и FXNAX
Текущая волатильность для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что WATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.