Сравнение WATFX с FXNAX
WATFX (Western Asset Core Bond Fund) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both mutual funds - WATFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Franklin Templeton, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, WATFX returned 1.52%/yr vs 1.49%/yr for FXNAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WATFX charges 0.46%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и FXNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WATFX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WATFX имеют среднегодовую доходность 1.52%, а акции FXNAX немного отстают с 1.49%.
WATFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 1.52%
FXNAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам WATFX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | -0.17% | 8.01% | 0.44% | 5.52% | -17.32% | -2.13% | 9.12% | 10.44% | -0.62% | 5.21% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.21% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Correlation
The correlation between WATFX and FXNAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.92 |
The correlation between WATFX and FXNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATFX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
WATFX
FXNAX
Сравнение WATFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATFX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.76 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 5.37 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATFX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.00 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и FXNAX
Максимальная просадка WATFX за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и FXNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATFX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -19.51% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.94% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.35% | -6.16% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -18.54% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -19.51% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -3.07% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.87% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.97% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и FXNAX
Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.38% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATFX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.37% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.80% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 3.96% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 6.07% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 5.01% | +0.52% |
Сравнение комиссий WATFX и FXNAX
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и FXNAX
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FXNAX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.71% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.94% | 4.15% | 4.48% | 3.35% | 2.39% | 2.05% | 3.90% | 3.62% | 2.92% | 2.34% | 2.51% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, WATFX and FXNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WATFX has higher volatility (1.38%) compared to FXNAX (1.37%). In terms of maximum drawdown, WATFX dropped -23.69% vs FXNAX's -19.51%.
WATFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WATFX и FXNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор