Сравнение WATFX с FEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FEPIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или FEPIX.
Основные характеристики
| WATFX | FEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.46% | 3.37% |
| Дох-ть за 1 год | 8.47% | 9.12% |
| Дох-ть за 3 года | -3.89% | -1.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.12% | 0.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.38% | 2.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 4.66 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 6.61% | 5.71% |
| Макс. просадка | -90.39% | -18.31% |
| Текущая просадка | -75.28% | -5.43% |
Корреляция
Корреляция между WATFX и FEPIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и FEPIX
С начала года, WATFX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FEPIX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям FEPIX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и FEPIX
WATFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FEPIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и FEPIX
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FEPIX в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 4.08% | 3.70% | 2.91% | 2.05% | 2.38% | 2.96% | 2.93% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 4.29% | 4.09% | 3.28% | 2.16% | 2.47% | 2.88% | 3.13% | 2.69% | 2.92% | 3.65% | 3.09% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и FEPIX
Максимальная просадка WATFX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки FEPIX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и FEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и FEPIX
Western Asset Core Bond Fund (WATFX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что WATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.