PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WATFX с FEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WATFX с FEPIX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).

WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FEPIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или FEPIX.

Корреляция

Корреляция между WATFX и FEPIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WATFX и FEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WATFX:

0.77

FEPIX:

0.98

Коэф-т Сортино

WATFX:

1.04

FEPIX:

1.39

Коэф-т Омега

WATFX:

1.12

FEPIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

WATFX:

0.23

FEPIX:

0.49

Коэф-т Мартина

WATFX:

1.62

FEPIX:

2.69

Индекс Язвы

WATFX:

2.43%

FEPIX:

1.80%

Дневная вол-ть

WATFX:

5.69%

FEPIX:

5.18%

Макс. просадка

WATFX:

-24.15%

FEPIX:

-18.31%

Текущая просадка

WATFX:

-12.80%

FEPIX:

-4.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WATFX показывает доходность 1.66%, а FEPIX немного ниже – 1.63%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям FEPIX по среднегодовой доходности: 1.29% против 1.96% соответственно.

WATFX

С начала года

1.66%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

1.40%

1 год

4.34%

3 года

0.91%

5 лет

-1.75%

10 лет

1.29%

FEPIX

С начала года

1.63%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

1.53%

1 год

5.08%

3 года

2.48%

5 лет

0.02%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Bond Fund

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий WATFX и FEPIX

WATFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FEPIX в 0.50%.

FEPIX
Fidelity Total Bond Fund
WATFX
Western Asset Core Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WATFX и FEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WATFX
Ранг риск-скорректированной доходности WATFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WATFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEPIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WATFX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WATFX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATFX и FEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATFX и FEPIX

Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FEPIX в 4.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WATFX
Western Asset Core Bond Fund		4.68%4.69%3.69%2.90%2.35%3.91%3.64%2.94%2.35%2.54%2.73%2.94%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.46%4.46%4.09%3.28%2.16%2.47%2.88%3.13%2.69%2.92%3.65%3.09%

Просадки

Сравнение просадок WATFX и FEPIX

Максимальная просадка WATFX за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки FEPIX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и FEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WATFX и FEPIX

Western Asset Core Bond Fund (WATFX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что WATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...