Сравнение WATFX с FEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FEPIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или FEPIX.
Основные характеристики
| WATFX | FEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 10.86% | 11.37% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | -0.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | 1.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.06% | 2.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 7.34% | 6.14% |
| Макс. просадка | -90.39% | -17.77% |
| Текущая просадка | -73.67% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между WATFX и FEPIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и FEPIX
С начала года, WATFX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у FEPIX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям FEPIX по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и FEPIX
WATFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FEPIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и FEPIX
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FEPIX в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.92% | 3.69% | 2.90% | 2.35% | 3.91% | 3.64% | 2.94% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 4.14% | 4.10% | 3.28% | 2.20% | 5.18% | 2.98% | 3.13% | 2.92% | 3.19% | 3.65% | 3.09% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и FEPIX
Максимальная просадка WATFX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки FEPIX в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и FEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и FEPIX
Текущая волатильность для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что WATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.