PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WATFX с BAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WATFX с BAGIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или BAGIX.

Корреляция

Корреляция между WATFX и BAGIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WATFX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WATFX:

0.60

BAGIX:

0.94

Коэф-т Сортино

WATFX:

0.92

BAGIX:

1.31

Коэф-т Омега

WATFX:

1.11

BAGIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

WATFX:

0.20

BAGIX:

0.39

Коэф-т Мартина

WATFX:

1.45

BAGIX:

2.25

Индекс Язвы

WATFX:

2.44%

BAGIX:

2.04%

Дневная вол-ть

WATFX:

5.75%

BAGIX:

5.27%

Макс. просадка

WATFX:

-24.15%

BAGIX:

-19.44%

Текущая просадка

WATFX:

-13.39%

BAGIX:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, WATFX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.75% соответственно.

WATFX

С начала года

0.98%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

0.82%

1 год

3.44%

3 года

0.68%

5 лет

-1.89%

10 лет

1.22%

BAGIX

С начала года

1.90%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

1.63%

1 год

4.70%

3 года

1.96%

5 лет

-0.66%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Сравнение комиссий WATFX и BAGIX

WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

WATFX
Western Asset Core Bond Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WATFX и BAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WATFX
Ранг риск-скорректированной доходности WATFX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WATFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WATFX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WATFX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BAGIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATFX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATFX и BAGIX

Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BAGIX в 4.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WATFX
Western Asset Core Bond Fund		4.73%4.71%3.70%2.91%2.05%2.38%2.96%2.93%2.35%2.54%2.73%2.94%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.10%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.53%2.46%2.87%

Просадки

Сравнение просадок WATFX и BAGIX

Максимальная просадка WATFX за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки BAGIX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WATFX и BAGIX

Western Asset Core Bond Fund (WATFX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что WATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...