Сравнение WATFX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или BAGIX.
Основные характеристики
| WATFX | BAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.65% | 2.87% |
| Дох-ть за 1 год | 9.65% | 10.02% |
| Дох-ть за 3 года | -3.93% | -2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.08% | 0.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.40% | 1.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | 4.53 | 5.91 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 6.60% | 5.94% |
| Макс. просадка | -90.39% | -19.44% |
| Текущая просадка | -75.23% | -7.49% |
Корреляция
Корреляция между WATFX и BAGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и BAGIX
С начала года, WATFX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и BAGIX
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и BAGIX
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BAGIX в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 4.07% | 3.70% | 2.91% | 2.05% | 2.38% | 2.96% | 2.93% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.87% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и BAGIX
Максимальная просадка WATFX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки BAGIX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и BAGIX
Western Asset Core Bond Fund (WATFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что WATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.