PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Core Bond Fund (WATFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Core Bond Fund (WATFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9576633054

CUSIP

957663305

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

4 сент. 1990 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WATFX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Bond Fund

Популярные сравнения:
WATFX с FDFAX WATFX с FXNAX WATFX с PIMIX WATFX с AGG WATFX с BND WATFX с BAGIX WATFX с IUSB WATFX с FEPIX WATFX с SCHD WATFX с VIGIX
Популярные сравнения:
WATFX с FDFAX WATFX с FXNAX WATFX с PIMIX WATFX с AGG WATFX с BND WATFX с BAGIX WATFX с IUSB WATFX с FEPIX WATFX с SCHD WATFX с VIGIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset Core Bond Fund (WATFX) показал доход в 1.66% с начала года и 4.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WATFX составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

WATFX

С начала года

1.66%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

1.40%

1 год

4.34%

3 года

0.91%

5 лет

-1.75%

10 лет

1.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WATFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.83%2.15%-0.12%0.25%-1.42%1.66%
2024-0.31%-1.55%1.01%-2.87%1.83%1.02%2.46%1.47%1.36%-2.95%1.21%-1.82%0.65%
20234.43%-3.09%2.27%0.68%-1.43%-0.23%0.13%-0.99%-3.40%-2.23%5.65%4.49%5.93%
2022-2.67%-2.04%-3.27%-4.72%0.74%-2.57%2.93%-3.16%-5.45%-1.84%4.98%-0.82%-16.92%
2021-0.95%-1.85%-1.19%1.01%0.24%0.62%1.29%-0.07%-1.05%-0.22%0.20%-0.14%-2.13%
20201.60%0.81%-2.58%2.93%1.48%1.14%2.39%-0.54%-0.34%-0.34%1.89%-1.06%7.48%
20191.82%0.18%1.97%0.27%1.31%1.53%0.33%2.33%-0.36%0.31%0.06%-0.39%9.72%
2018-0.98%-1.24%0.72%-0.73%0.48%-0.09%0.50%0.51%-0.55%-1.14%0.35%1.60%-0.61%
20170.43%0.90%0.04%0.85%0.91%-0.04%0.59%1.07%-0.36%0.13%-0.01%0.61%5.22%
20160.88%0.47%1.63%0.78%-0.10%2.15%0.92%0.20%-0.05%-0.68%-2.42%0.36%4.15%
20151.93%-0.27%0.46%-0.26%-0.26%-1.16%0.88%-0.19%0.31%0.48%-0.17%-0.51%1.23%
20141.69%0.92%0.02%1.17%1.34%0.25%-0.07%1.15%-0.89%0.90%0.55%0.16%7.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WATFX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WATFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WATFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Core Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: -0.26
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.49$0.40$0.31$0.31$0.53$0.47$0.36$0.30$0.31$0.33$0.36

Дивидендный доход

4.68%4.69%3.69%2.90%2.35%3.91%3.64%2.94%2.35%2.54%2.73%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.09$0.04$0.49
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.40
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.31
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.05$0.23$0.53
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.12$0.47
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Core Bond Fund показал максимальную просадку в 24.15%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Core Bond Fund составляет 12.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.15%1 дек. 2020 г.47824 окт. 2022 г.———
-21.44%4 февр. 2008 г.20421 нояб. 2008 г.17911 авг. 2009 г.383
-9.33%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4421 мая 2020 г.53
-7.18%6 окт. 1998 г.22110 авг. 1999 г.25610 авг. 2000 г.477
-6.93%8 нояб. 2001 г.17929 июл. 2002 г.10831 дек. 2002 г.287

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...