Western Asset Core Bond Fund (WATFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Core Bond Fund (WATFX) показал доход в -0.86% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WATFX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +206.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WATFX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 28 дек. 1993 г. с доходностью +204.9%, в то время как худший день был 25 июл. 1991 г. с доходностью -3.5%.

Western Asset Core Bond Fund: годовая альфа составляет 52.35%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.09.1990.

• Этот фонд участвовал в 100.33% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -55.98%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WATFX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WATFX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Core Bond Fund показал максимальную просадку в 23.69%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Core Bond Fund составляет 8.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.