Western Asset Core Bond Fund (WATFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Bond Fund (WATFX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции WATFX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WATFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $956.

Western Asset Core Bond Fund (WATFX) показал доход в 0.02% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WATFX составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +206.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WATFX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 28 дек. 1993 г. с доходностью +204.9%, в то время как худший день был 25 июл. 1991 г. с доходностью -3.5%.

Western Asset Core Bond Fund has an annualized alpha of 52.08%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 1990.

• This fund captured 98.32% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -56.28%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия WATFX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WATFX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Core Bond Fund показал максимальную просадку в 23.69%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Core Bond Fund составляет 7.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.