Сравнение WATFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или SCHD.
Основные характеристики
| WATFX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.46% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 8.47% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -3.89% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.12% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.38% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 4.66 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 6.61% | 11.31% |
| Макс. просадка | -90.39% | -33.37% |
| Текущая просадка | -75.28% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между WATFX и SCHD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и SCHD
С начала года, WATFX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.38% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и SCHD
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и SCHD
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 4.08% | 3.70% | 2.91% | 2.05% | 2.38% | 2.96% | 2.93% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и SCHD
Максимальная просадка WATFX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и SCHD
Текущая волатильность для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) составляет 1.74%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что WATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.