Сравнение WATFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WATFX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WATFX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | -0.58% | 8.01% | 0.44% | 5.52% | -17.32% | -2.13% | 9.12% | 10.44% | -0.62% | 5.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WATFX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.61% против 12.25% соответственно.
WATFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 1.61%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и SCHD
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
WATFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
WATFX
SCHD
Сравнение WATFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATFX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.05 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 3.55 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.58 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WATFX и SCHD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и SCHD
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.85% | 4.15% | 4.48% | 3.35% | 2.39% | 2.05% | 3.90% | 3.62% | 2.92% | 2.34% | 2.51% | 2.74% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и SCHD
Максимальная просадка WATFX за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WATFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -33.37% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -12.74% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -16.85% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -33.37% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -3.43% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.34% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.75% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и SCHD
Текущая волатильность для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) составляет 1.59%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что WATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WATFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.33% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 7.96% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 15.69% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 14.40% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 16.70% | -11.18% |