PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WATFX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WATFX с SCHD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между WATFX и SCHD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WATFX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WATFX:

0.60

SCHD:

0.12

Коэф-т Сортино

WATFX:

0.92

SCHD:

0.22

Коэф-т Омега

WATFX:

1.11

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

WATFX:

0.20

SCHD:

0.07

Коэф-т Мартина

WATFX:

1.45

SCHD:

0.23

Индекс Язвы

WATFX:

2.44%

SCHD:

5.18%

Дневная вол-ть

WATFX:

5.75%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

WATFX:

-24.15%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

WATFX:

-13.39%

SCHD:

-10.30%

Доходность по периодам

С начала года, WATFX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.22% против 10.41% соответственно.

WATFX

С начала года

0.98%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

0.82%

1 год

3.44%

3 года

0.68%

5 лет

-1.89%

10 лет

1.22%

SCHD

С начала года

-3.94%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-7.73%

1 год

1.97%

3 года

5.25%

5 лет

12.87%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Bond Fund

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий WATFX и SCHD

WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

WATFX
Western Asset Core Bond Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WATFX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WATFX
Ранг риск-скорректированной доходности WATFX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WATFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WATFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WATFX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATFX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATFX и SCHD

Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHD в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WATFX
Western Asset Core Bond Fund		4.73%4.71%3.70%2.91%2.05%2.38%2.96%2.93%2.35%2.54%2.73%2.94%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок WATFX и SCHD

Максимальная просадка WATFX за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WATFX и SCHD

Текущая волатильность для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) составляет 1.69%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что WATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...