Сравнение WATFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WATFX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WATFX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | -0.30% | 8.01% | 0.44% | 5.52% | -17.32% | -2.13% | 9.12% | 10.44% | -0.62% | 5.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WATFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WATFX имеют среднегодовую доходность 1.63%, а акции BND немного впереди с 1.70%.
WATFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- 1.63%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и BND
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
WATFX vs. BND — Ранг доходности на риск
WATFX
BND
Сравнение WATFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATFX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.71 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 4.64 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WATFX и BND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и BND
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.84% | 4.15% | 4.48% | 3.35% | 2.39% | 2.05% | 3.90% | 3.62% | 2.92% | 2.34% | 2.51% | 2.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и BND
Максимальная просадка WATFX за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| WATFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -18.58% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.44% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -17.91% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -18.58% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -2.32% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.07% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.90% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и BND
Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.62% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WATFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.65% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.51% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.29% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 6.00% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.52% | -0.01% |