PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMI с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMI с IEX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и IDEX Corporation (IEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или IEX.

Корреляция

Корреляция между CMI и IEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMI и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,769.51%
6,817.51%
CMI
IEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMI:

0.08

IEX:

-0.91

Коэф-т Сортино

CMI:

0.33

IEX:

-1.20

Коэф-т Омега

CMI:

1.04

IEX:

0.84

Коэф-т Кальмара

CMI:

0.08

IEX:

-0.73

Коэф-т Мартина

CMI:

0.26

IEX:

-1.88

Индекс Язвы

CMI:

9.05%

IEX:

13.06%

Дневная вол-ть

CMI:

30.49%

IEX:

26.71%

Макс. просадка

CMI:

-75.66%

IEX:

-58.67%

Текущая просадка

CMI:

-23.68%

IEX:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMI:

$40.49B

IEX:

$13.07B

EPS

CMI:

$28.36

IEX:

$6.64

Коэффициент P/E

CMI:

10.34

IEX:

26.05

Коэффициент PEG

CMI:

2.27

IEX:

1.63

Коэффициент P/S

CMI:

1.19

IEX:

4.00

Коэффициент P/B

CMI:

3.93

IEX:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

CMI:

$25.70B

IEX:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMI:

$6.37B

IEX:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

CMI:

$3.76B

IEX:

$661.00M

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность -15.47%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.98% соответственно.

CMI

С начала года

-15.47%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-10.04%

1 год

2.92%

5 лет

17.11%

10 лет

10.90%

IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMI и IEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMI c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMI: 0.08
IEX: -0.91
Коэффициент Сортино CMI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMI: 0.33
IEX: -1.20
Коэффициент Омега CMI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMI: 1.04
IEX: 0.84
Коэффициент Кальмара CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMI: 0.08
IEX: -0.73
Коэффициент Мартина CMI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMI: 0.26
IEX: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа IEX равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.91
CMI
IEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и IEX

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности IEX в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMI
Cummins Inc.		2.43%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%
IEX
IDEX Corporation		1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%

Просадки

Сравнение просадок CMI и IEX

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.68%
-28.72%
CMI
IEX

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и IEX

Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
14.18%
CMI
IEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMI и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию