PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMI с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMI с IEX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и IDEX Corporation (IEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или IEX.

Корреляция

Корреляция между CMI и IEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMI и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMI:

0.61

IEX:

-0.49

Коэф-т Сортино

CMI:

0.95

IEX:

-0.56

Коэф-т Омега

CMI:

1.12

IEX:

0.93

Коэф-т Кальмара

CMI:

0.52

IEX:

-0.41

Коэф-т Мартина

CMI:

1.57

IEX:

-1.00

Индекс Язвы

CMI:

10.06%

IEX:

13.95%

Дневная вол-ть

CMI:

31.17%

IEX:

27.38%

Макс. просадка

CMI:

-75.66%

IEX:

-58.67%

Текущая просадка

CMI:

-12.95%

IEX:

-21.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMI:

$46.08B

IEX:

$14.42B

EPS

CMI:

$20.29

IEX:

$6.34

Коэффициент P/E

CMI:

16.49

IEX:

30.10

Коэффициент PEG

CMI:

2.66

IEX:

1.86

Коэффициент P/S

CMI:

1.36

IEX:

4.39

Коэффициент P/B

CMI:

4.19

IEX:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

CMI:

$33.87B

IEX:

$3.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMI:

$8.52B

IEX:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

CMI:

$4.90B

IEX:

$796.70M

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.67% соответственно.

CMI

С начала года

-3.59%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-6.66%

1 год

19.68%

5 лет

18.63%

10 лет

12.08%

IEX

С начала года

-8.52%

1 месяц

16.41%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-13.31%

5 лет

5.48%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMI и IEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMI c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа IEX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и IEX

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IEX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMI
Cummins Inc.		2.13%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%
IEX
IDEX Corporation		1.08%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%

Просадки

Сравнение просадок CMI и IEX

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и IEX

Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMI и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
8.17B
814.30M
(CMI) Общая выручка
(IEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMI и IEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cummins Inc. и IDEX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
26.4%
45.3%
(CMI) Валовая рентабельность
(IEX) Валовая рентабельность
CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 8.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

IEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 368.90M при выручке в 814.30M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.17B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

IEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 142.00M при выручке в 814.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 824.00M при выручке в 8.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

IEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.50M при выручке в 814.30M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.