Сравнение CMI с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и IDEX Corporation (IEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или IEX.
Основные характеристики
| CMI | IEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.62% | 7.02% |
| Дох-ть за 1 год | 66.81% | 16.72% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | 0.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.54% | 8.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 13.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 1.48 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 11.73% |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 20.30% |
| Макс. просадка | -75.66% | -58.67% |
| Текущая просадка | -0.71% | -5.78% |
Фундаментальные показатели
| CMI | IEX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.71B | $17.26B |
| EPS | $15.27 | $6.44 |
| Цена/прибыль | 23.25 | 35.40 |
| PEG коэффициент | 0.71 | 2.39 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.20B | $3.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.41B | $1.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.96B | $801.90M |
Корреляция
Корреляция между CMI и IEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMI и IEX
С начала года, CMI показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью 7.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMI имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции IEX немного впереди с 13.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и IEX
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности IEX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.89% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
IEX IDEX Corporation | 1.18% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и IEX
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и IEX
Cummins Inc. (CMI) и IDEX Corporation (IEX) имеют волатильность 9.69% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности