PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMI с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CMI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMI
Cummins Inc.		8.13%49.36%48.92%1.72%14.09%-1.68%30.50%38.04%-22.06%32.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 20.59% против 12.25% соответственно.

CMI

1 день
2.24%
1 месяц
-5.22%
С начала года
8.13%
6 месяцев
30.54%
1 год
77.68%
3 года*
35.10%
5 лет*
19.18%
10 лет*
20.59%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cummins Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с VOOCMI с IEXCMI с HRLCMI с WATCMI с NSCCMI с CNXC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CMI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.88

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.32

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.05

+3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.91

3.55

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.88

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Корреляция

Корреляция между CMI и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и SCHD

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMI
Cummins Inc.		1.42%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CMI и SCHD

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

CMISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-33.37%

-42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-12.74%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-16.85%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-33.37%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.43%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-3.34%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.75%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и SCHD

Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

2.33%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

7.96%

+17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.07%

15.69%

+18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

14.40%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

16.70%

+11.18%