PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMI с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMI с CAT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или CAT.

Корреляция

Корреляция между CMI и CAT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMI и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMI:

0.61

CAT:

0.08

Коэф-т Сортино

CMI:

0.95

CAT:

0.24

Коэф-т Омега

CMI:

1.12

CAT:

1.03

Коэф-т Кальмара

CMI:

0.52

CAT:

0.01

Коэф-т Мартина

CMI:

1.57

CAT:

0.03

Индекс Язвы

CMI:

10.06%

CAT:

12.91%

Дневная вол-ть

CMI:

31.17%

CAT:

30.86%

Макс. просадка

CMI:

-75.66%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

CMI:

-12.95%

CAT:

-14.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMI:

$46.08B

CAT:

$166.29B

EPS

CMI:

$20.29

CAT:

$20.72

Коэффициент P/E

CMI:

16.49

CAT:

17.06

Коэффициент PEG

CMI:

2.66

CAT:

1.81

Коэффициент P/S

CMI:

1.36

CAT:

2.63

Коэффициент P/B

CMI:

4.19

CAT:

9.11

Общая выручка (12 мес.)

CMI:

$33.87B

CAT:

$63.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMI:

$8.52B

CAT:

$22.45B

EBITDA (12 мес.)

CMI:

$4.90B

CAT:

$15.46B

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции CMI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 12.08% против 18.00% соответственно.

CMI

С начала года

-3.59%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-6.66%

1 год

19.68%

5 лет

18.63%

10 лет

12.08%

CAT

С начала года

-1.69%

1 месяц

20.76%

6 месяцев

-7.14%

1 год

0.87%

5 лет

27.87%

10 лет

18.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMI и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMI c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CAT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и CAT

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CAT в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMI
Cummins Inc.		2.13%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%
CAT
Caterpillar Inc.		1.60%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CMI и CAT

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и CAT

Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMI и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
8.17B
14.25B
(CMI) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMI и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cummins Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
26.4%
34.8%
(CMI) Валовая рентабельность
(CAT) Валовая рентабельность
CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 8.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.17B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 824.00M при выручке в 8.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.