PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMI с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMI с CAT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или CAT.

Корреляция

Корреляция между CMI и CAT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMI и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,888.04%
13,065.36%
CMI
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMI:

0.08

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

CMI:

0.33

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

CMI:

1.04

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

CMI:

0.08

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

CMI:

0.26

CAT:

-1.19

Индекс Язвы

CMI:

9.05%

CAT:

11.97%

Дневная вол-ть

CMI:

30.49%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

CMI:

-75.66%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

CMI:

-23.68%

CAT:

-25.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMI:

$40.49B

CAT:

$146.46B

EPS

CMI:

$28.36

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

CMI:

10.34

CAT:

13.89

Коэффициент PEG

CMI:

2.27

CAT:

1.58

Коэффициент P/S

CMI:

1.19

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

CMI:

3.93

CAT:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

CMI:

$25.70B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMI:

$6.37B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

CMI:

$3.76B

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMI показывает доходность -15.47%, а CAT немного выше – -14.79%. За последние 10 лет акции CMI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 10.90% против 16.38% соответственно.

CMI

С начала года

-15.47%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-10.04%

1 год

2.92%

5 лет

17.11%

10 лет

10.90%

CAT

С начала года

-14.79%

1 месяц

-9.23%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-9.29%

5 лет

24.21%

10 лет

16.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMI и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMI c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMI: 0.08
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино CMI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMI: 0.33
CAT: -0.47
Коэффициент Омега CMI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMI: 1.04
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMI: 0.08
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина CMI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMI: 0.26
CAT: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.45
CMI
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и CAT

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CAT в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMI
Cummins Inc.		2.43%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%
CAT
Caterpillar Inc.		1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CMI и CAT

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.68%
-25.85%
CMI
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и CAT

Cummins Inc. (CMI) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 17.47% и 17.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
17.12%
CMI
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMI и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию