Сравнение CMI с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или CAT.
Основные характеристики
| CMI | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.62% | 33.11% |
| Дох-ть за 1 год | 66.81% | 56.75% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | 25.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.54% | 24.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 17.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 6.86% |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 26.50% |
| Макс. просадка | -75.66% | -73.43% |
| Текущая просадка | -0.71% | -7.08% |
Фундаментальные показатели
| CMI | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.71B | $189.75B |
| EPS | $15.27 | $21.53 |
| Цена/прибыль | 23.25 | 18.25 |
| PEG коэффициент | 0.71 | 2.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.20B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.41B | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.96B | $15.75B |
Корреляция
Корреляция между CMI и CAT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMI и CAT
С начала года, CMI показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 33.11%. За последние 10 лет акции CMI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 12.79% против 17.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и CAT
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CAT в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.89% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.40% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и CAT
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и CAT
Текущая волатильность для Cummins Inc. (CMI) составляет 9.69%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что CMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности