PortfoliosLab logo
Сравнение CMI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMI и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CMI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
413.47%
557.08%
CMI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMI:

0.08

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CMI:

0.33

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CMI:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CMI:

0.08

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CMI:

0.26

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CMI:

9.05%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CMI:

30.49%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CMI:

-75.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CMI:

-23.68%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CMI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.12% соответственно.


CMI

С начала года

-15.47%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-10.04%

1 год

2.92%

5 лет

17.11%

10 лет

10.90%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMI: 0.08
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CMI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMI: 0.33
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CMI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMI: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMI: 0.08
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CMI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMI: 0.26
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.54
CMI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и VOO

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMI
Cummins Inc.
2.43%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CMI и VOO

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.68%
-9.90%
CMI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и VOO

Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
13.96%
CMI
VOO