Сравнение CMI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или VOO.
Основные характеристики
| CMI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.62% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 66.81% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.54% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 12.12% |
| Макс. просадка | -75.66% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между CMI и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMI и VOO
С начала года, CMI показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMI имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции VOO немного впереди с 13.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и VOO
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.89% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и VOO
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и VOO
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.