Сравнение CMI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или VOO.
Основные характеристики
| CMI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.94% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 30.43% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 5.94% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.60% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 11.70% |
| Макс. просадка | -75.67% | -33.99% |
| Current Drawdown | -7.30% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между CMI и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMI и VOO
С начала года, CMI показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции CMI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.60% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и VOO
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 2.35% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и VOO
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и VOO
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.