Сравнение CMI с NSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Norfolk Southern Corporation (NSC).
Доходность
Сравнение доходности CMI и NSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMI и NSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 8.13% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
NSC Norfolk Southern Corporation | -0.16% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
Фундаментальные показатели
CMI:
$76.46B
NSC:
$64.52B
CMI:
$20.50
NSC:
$12.78
CMI:
26.83
NSC:
22.46
CMI:
0.30
NSC:
3.41
CMI:
2.27
NSC:
5.30
CMI:
6.19
NSC:
4.15
CMI:
$33.67B
NSC:
$12.18B
CMI:
$8.52B
NSC:
$5.17B
CMI:
$5.06B
NSC:
$5.85B
Доходность по периодам
С начала года, CMI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у NSC с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции NSC по среднегодовой доходности: 20.59% против 15.58% соответственно.
CMI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 77.68%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 20.59%
NSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMI vs. NSC — Ранг доходности на риск
CMI
NSC
Сравнение CMI c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMI | NSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.06 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.61 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.75 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 5.27 | +10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.06 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.13 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CMI и NSC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и NSC
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности NSC в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.42% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.88% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и NSC
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и NSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -67.74% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -13.51% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -35.64% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -44.42% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -9.70% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -15.19% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.48% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и NSC
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Norfolk Southern Corporation (NSC) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 5.70% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 12.48% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 22.48% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 24.71% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 27.64% | +0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMI и NSC
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 8.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 670.00M при выручке в 8.54B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 937.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 593.00M при выручке в 8.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 644.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.