Сравнение CMI с NSC
CMI (Cummins Inc.) and NSC (Norfolk Southern Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CMI in Specialty Industrial Machinery, NSC in Railroads. Over the past 10 years, CMI returned 20.98%/yr vs 16.70%/yr for NSC. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMI и NSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у NSC с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции NSC по среднегодовой доходности: 20.98% против 16.70% соответственно.
CMI
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.13%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- 77.01%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 20.98%
- Всё время*
- 13.19%
NSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 19.40%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 16.70%
- Всё время*
- 12.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | $793.76M | $664.04M | $709.64M |
| $472.39M | $376.44M | $376.47M |
Сравнение доходности по годам CMI и NSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 28.22% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 19.40% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
Correlation
The correlation between CMI and NSC is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.41 |
The correlation between CMI and NSC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMI:
$89.73B
NSC:
$76.76B
CMI:
$19.57
NSC:
$15.63
CMI:
33.23
NSC:
21.86
CMI:
0.37
NSC:
3.32
CMI:
2.60
NSC:
4.60
CMI:
$34.71B
NSC:
$12.54B
CMI:
$8.79B
NSC:
$6.73B
CMI:
$4.97B
NSC:
$5.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMI vs. NSC — Ранг доходности на риск
CMI
NSC
Сравнение CMI c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMI | NSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 1.91 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 5.46 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMI и NSC
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и NSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -67.74% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -12.47% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -25.11% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -35.64% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -44.42% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -2.54% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -15.09% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.36% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и NSC
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Norfolk Southern Corporation (NSC) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 7.40% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.23% | 16.68% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.44% | 20.36% | +16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 24.96% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 27.50% | +1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и NSC
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности NSC в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.23% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.19% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMI и NSC
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 9.46B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 9.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 932.00M при выручке в 9.46B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 734.00M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMI and NSC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMI has higher volatility (10.56%) compared to NSC (7.40%). In terms of maximum drawdown, CMI dropped -75.66% vs NSC's -67.74%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMI и NSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор