Сравнение CMI с HRL
CMI (Cummins Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CMI returned 21.65%/yr vs -0.80%/yr for HRL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMI и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMI показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 21.65% против -0.80% соответственно.
CMI
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 27.74%
- 1 год
- 90.47%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 21.65%
HRL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам CMI и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 27.74% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
HRL Hormel Foods Corporation | 12.76% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between CMI and HRL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between CMI and HRL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMI:
$89.39B
HRL:
$14.15B
CMI:
$19.26
HRL:
$0.85
CMI:
33.64
HRL:
30.32
CMI:
2.65
HRL:
1.16
CMI:
7.28
HRL:
1.30
CMI:
$33.89B
HRL:
$12.22B
CMI:
$8.60B
HRL:
$1.92B
CMI:
$4.87B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMI vs. HRL — Ранг доходности на риск
CMI
HRL
Сравнение CMI c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMI | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.97 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.31 | +6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.49 | -0.51 | +20.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMI и HRL
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMI | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -58.46% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -30.83% | +15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -46.94% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -58.46% | +27.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -58.46% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -45.26% | +34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -11.96% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 19.26% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и HRL
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMI | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 9.37% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 21.73% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.70% | 30.33% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 24.41% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 23.42% | +4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и HRL
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности HRL в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.23% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.54% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMI и HRL
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CMI and HRL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMI has higher volatility (12.78%) compared to HRL (9.37%). In terms of maximum drawdown, CMI dropped -75.66% vs HRL's -58.46%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMI и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор