PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMI с HRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMI с HRL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Hormel Foods Corporation (HRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или HRL.

Корреляция

Корреляция между CMI и HRL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CMI и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,974.55%
2,689.26%
CMI
HRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMI:

0.08

HRL:

-0.52

Коэф-т Сортино

CMI:

0.33

HRL:

-0.57

Коэф-т Омега

CMI:

1.04

HRL:

0.93

Коэф-т Кальмара

CMI:

0.08

HRL:

-0.28

Коэф-т Мартина

CMI:

0.26

HRL:

-0.87

Индекс Язвы

CMI:

9.05%

HRL:

14.15%

Дневная вол-ть

CMI:

30.49%

HRL:

23.34%

Макс. просадка

CMI:

-75.66%

HRL:

-45.01%

Текущая просадка

CMI:

-23.68%

HRL:

-40.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMI:

$40.49B

HRL:

$16.33B

EPS

CMI:

$28.36

HRL:

$1.38

Коэффициент P/E

CMI:

10.34

HRL:

21.52

Коэффициент PEG

CMI:

2.27

HRL:

3.18

Коэффициент P/S

CMI:

1.19

HRL:

1.37

Коэффициент P/B

CMI:

3.93

HRL:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

CMI:

$25.70B

HRL:

$11.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMI:

$6.37B

HRL:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

CMI:

$3.76B

HRL:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 10.90% против 3.20% соответственно.

CMI

С начала года

-15.47%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-10.04%

1 год

2.92%

5 лет

17.11%

10 лет

10.90%

HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.69%

5 лет

-6.15%

10 лет

3.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMI и HRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMI c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMI: 0.08
HRL: -0.52
Коэффициент Сортино CMI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMI: 0.33
HRL: -0.57
Коэффициент Омега CMI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMI: 1.04
HRL: 0.93
Коэффициент Кальмара CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMI: 0.08
HRL: -0.28
Коэффициент Мартина CMI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMI: 0.26
HRL: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа HRL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.52
CMI
HRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и HRL

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности HRL в 3.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMI
Cummins Inc.		2.43%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%
HRL
Hormel Foods Corporation		3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CMI и HRL

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.68%
-40.48%
CMI
HRL

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и HRL

Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
7.71%
CMI
HRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMI и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию