Сравнение WASMX с AVEMX
WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) and AVEMX (Ave Maria Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WASMX returned 9.85%/yr vs 10.74%/yr for AVEMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WASMX charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for AVEMX.
Доходность
Сравнение доходности WASMX и AVEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASMX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.74% соответственно.
WASMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 9.85%
AVEMX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам WASMX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.19% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Correlation
The correlation between WASMX and AVEMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between WASMX and AVEMX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASMX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
WASMX
AVEMX
Сравнение WASMX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASMX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.77 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и AVEMX
Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и AVEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -59.76% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.20% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -18.64% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -18.64% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -39.76% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.28% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -8.62% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.18% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и AVEMX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 3.04%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.52% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 12.33% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 16.40% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.45% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.49% | +0.12% |
Сравнение комиссий WASMX и AVEMX
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и AVEMX
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.63% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
WASMX and AVEMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEMX has higher volatility (3.52%) compared to WASMX (3.04%). In terms of maximum drawdown, WASMX dropped -37.74% vs AVEMX's -59.76%.
AVEMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASMX и AVEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор