Сравнение WASH с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASH или JPM.
Основные характеристики
| WASH | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.80% | 32.29% |
| Дох-ть за 1 год | 41.44% | 57.36% |
| Дох-ть за 3 года | -10.71% | 12.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.03% | 14.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.43% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 5.11 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 17.98 |
| Индекс Язвы | 14.20% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 38.86% | 19.56% |
| Макс. просадка | -60.33% | -74.02% |
| Текущая просадка | -33.24% | -2.54% |
Фундаментальные показатели
| WASH | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $577.09M | $627.65B |
| EPS | $2.68 | $17.74 |
| Цена/прибыль | 12.62 | 12.39 |
| PEG коэффициент | 4.01 | 4.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | $405.29M | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.28M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.76M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между WASH и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WASH и JPM
С начала года, WASH показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.43% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASH c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и JPM
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности JPM в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.62% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.09% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и JPM
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и JPM
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности