PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WASH с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WASHBAC
Дох-ть с нач. г.10.80%25.18%
Дох-ть за 1 год41.44%49.49%
Дох-ть за 3 года-10.71%-1.66%
Дох-ть за 5 лет-3.03%7.40%
Дох-ть за 10 лет3.43%11.36%
Коэф-т Шарпа1.242.37
Коэф-т Сортино1.943.45
Коэф-т Омега1.231.42
Коэф-т Кальмара0.861.29
Коэф-т Мартина3.409.82
Индекс Язвы14.20%5.48%
Дневная вол-ть38.86%22.62%
Макс. просадка-60.33%-93.45%
Текущая просадка-33.24%-9.94%

Фундаментальные показатели


WASHBAC
Рыночная капитализация$577.09M$320.42B
EPS$2.68$2.73
Цена/прибыль12.6215.14
PEG коэффициент4.011.90
Общая выручка (12 мес.)$405.29M$95.85B
Валовая прибыль (12 мес.)$351.28M$94.17B
EBITDA (12 мес.)$10.76M$18.44B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между WASH и BAC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WASH и BAC

С начала года, WASH показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 3.43% против 11.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.38%
11.04%
WASH
BAC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WASH c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WASH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WASH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WASH, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WASH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WASH, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WASH, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.40
BAC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAC, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.82

Сравнение коэффициента Шарпа WASH и BAC

Показатель коэффициента Шарпа WASH на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASH и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
2.37
WASH
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASH и BAC

Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности BAC в 2.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.
6.62%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%3.04%2.77%
BAC
Bank of America Corporation
2.37%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%

Просадки

Сравнение просадок WASH и BAC

Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.24%
-9.94%
WASH
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности WASH и BAC

Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.86%
6.49%
WASH
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WASH и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию