Сравнение WASH с BRO
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WASH in Banks - Regional, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, WASH returned 4.84%/yr vs 15.49%/yr for BRO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WASH и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 33.50%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 4.84% против 15.49% соответственно.
WASH
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 8.32%
- 6 месяцев
- 26.48%
- С начала года
- 33.50%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.84%
BRO
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 16.31%
- 6 месяцев
- -12.47%
- С начала года
- -12.42%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам WASH и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 33.50% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -12.42% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between WASH and BRO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between WASH and BRO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WASH:
$714.39M
BRO:
$23.54B
WASH:
$2.72
BRO:
$5.13
WASH:
13.77
BRO:
13.53
WASH:
1.89
BRO:
2.42
WASH:
$381.08M
BRO:
$6.43B
WASH:
$206.98M
BRO:
$3.82B
WASH:
$70.64M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. BRO — Ранг доходности на риск
WASH
BRO
Сравнение WASH c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WASH | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.71 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | -1.16 | +6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WASH и BRO
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -55.85% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -47.31% | +29.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -55.85% | +23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -55.85% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -55.85% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -43.62% | +27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -13.62% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 29.12% | -22.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и BRO
Текущая волатильность для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) составляет 6.93%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что WASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 11.07% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 23.89% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.20% | 30.33% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 25.29% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 23.87% | +10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и BRO
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности BRO в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.93% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 5.98% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и BRO
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
WASH and BRO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (11.07%) compared to WASH (6.93%). In terms of maximum drawdown, WASH dropped -60.33% vs BRO's -55.85%.
WASH currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASH и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор