Сравнение WASH с BRO
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WASH in Banks - Regional, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, WASH returned 3.57%/yr vs 13.23%/yr for BRO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WASH и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -27.63%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 3.57% против 13.23% соответственно.
WASH
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- 3.57%
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам WASH и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 16.54% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between WASH and BRO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between WASH and BRO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WASH:
$2.71
BRO:
$4.76
WASH:
12.25
BRO:
12.05
WASH:
1.68
BRO:
2.15
WASH:
$381.08M
BRO:
$6.43B
WASH:
$206.98M
BRO:
$3.82B
WASH:
$70.64M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. BRO — Ранг доходности на риск
WASH
BRO
Сравнение WASH c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASH | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.68 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.95 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.64 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -1.70 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WASH и BRO
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -55.85% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -50.55% | +32.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -55.85% | +23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -55.85% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -55.85% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | -53.41% | +26.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -13.51% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 29.40% | -22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и BRO
Текущая волатильность для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) составляет 8.28%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что WASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 9.57% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 21.69% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 28.34% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 24.78% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 23.67% | +10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и BRO
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности BRO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.74% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и BRO
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
WASH and BRO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to WASH (8.28%). In terms of maximum drawdown, WASH dropped -60.33% vs BRO's -55.85%.
WASH currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASH и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор