Сравнение WASH с TD
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WASH in Banks - Regional, TD in Banks - Diversified. Over the past 10 years, WASH returned 3.07%/yr vs 14.46%/yr for TD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WASH и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 21.22%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 3.07% против 14.46% соответственно.
WASH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 3.07%
TD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 35.34%
- 1 год
- 66.49%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам WASH и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 10.72% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 21.22% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between WASH and TD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.33 |
The correlation between WASH and TD shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WASH:
$2.71
TD:
$10.11
WASH:
11.63
TD:
11.11
WASH:
1.59
TD:
1.47
WASH:
$381.08M
TD:
$112.63B
WASH:
$206.98M
TD:
$59.49B
WASH:
$70.64M
TD:
$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. TD — Ранг доходности на риск
WASH
TD
Сравнение WASH c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASH | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 8.91 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 34.77 | -31.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASH | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 4.05 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.71 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.67 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок WASH и TD
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASH | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -64.18% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -7.50% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -19.19% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -30.93% | -29.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -41.98% | -18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -1.07% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -11.23% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 1.92% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и TD
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASH | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.57% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 12.99% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 16.53% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 19.82% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 21.72% | +12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и TD
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности TD в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.74% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 7.10% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и TD
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
WASH and TD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WASH has higher volatility (6.70%) compared to TD (5.57%). In terms of maximum drawdown, WASH dropped -60.33% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASH и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор