PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WASH с TD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WASH с TD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WASH in Banks - Regional, TD in Banks - Diversified. Over the past 10 years, WASH returned 4.84%/yr vs 15.69%/yr for TD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WASH и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WASH показывает доходность 33.50%, а TD немного выше – 34.56%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 4.84% против 15.69% соответственно.

WASH

1 день
3.31%
1 месяц
8.32%
6 месяцев
26.48%
С начала года
33.50%
1 год
39.68%
3 года*
19.32%
5 лет*
0.37%
10 лет*
4.84%

TD

1 день
-0.72%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
33.64%
С начала года
34.56%
1 год
72.89%
3 года*
30.47%
5 лет*
18.26%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WASH и TD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		33.50%1.69%2.68%-26.09%-12.49%30.86%-11.78%17.70%-7.75%-2.21%
TD
The Toronto-Dominion Bank		34.56%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%

Correlation

The correlation between WASH and TD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г.

0.33

The correlation between WASH and TD shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WASH:

$714.39M

TD:

$209.33B

EPS

WASH:

$2.72

TD:

CA$10.11

Коэффициент P/E

WASH:

13.77

TD:

17.21

Коэффициент P/S

WASH:

1.89

TD:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

WASH:

$381.08M

TD:

CA$112.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

WASH:

$206.98M

TD:

CA$59.49B

EBITDA (12 мес.)

WASH:

$70.64M

TD:

CA$19.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Trust Bancorp, Inc.

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с WASH:
WASH с BROWASH с HRLWASH с RFWASH с KWWASH с JPMWASH с QYLDWASH с BAC
Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ

Доходность на риск

WASH vs. TD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASH
Ранг доходности на риск WASH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TD
Ранг доходности на риск TD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASH c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WASHTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
4.29

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
5.27

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.69

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

9.77

-7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

37.81

-32.22

WASH vs. TD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASH на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа TD равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASH и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WASH и TD

Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и TD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WASHTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.33%

-64.18%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-7.50%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.25%

-19.19%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.33%

-30.93%

-29.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.33%

-41.98%

-18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-0.72%

-15.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-11.19%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

1.93%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WASH и TD

Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WASHTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.24%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.23%

13.12%

+16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

17.09%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

19.86%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

21.69%

+12.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASH и TD

Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности TD в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.50%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		5.98%7.58%5.36%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WASH и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
91.46M
27.02B
(WASH) Общая выручка
(TD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WASH значения в USD, TD значения в CAD

Сравнение рентабельности WASH и TD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Washington Trust Bancorp, Inc. и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
57.7%
55.2%
Активы портфеля
WASH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

WASH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

WASH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

WASH and TD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WASH has higher volatility (6.93%) compared to TD (5.24%). In terms of maximum drawdown, WASH dropped -60.33% vs TD's -64.18%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WASH и TD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор