PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WASH с HRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WASH с HRL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. WASH operates in Banks - Regional (Financial Services), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WASH returned 4.84%/yr vs -0.80%/yr for HRL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WASH и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WASH показывает доходность 33.50%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции WASH превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 4.84% против -0.80% соответственно.

WASH

1 день
3.31%
1 месяц
8.32%
6 месяцев
26.48%
С начала года
33.50%
1 год
39.68%
3 года*
19.32%
5 лет*
0.37%
10 лет*
4.84%

HRL

1 день
2.23%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
6.75%
С начала года
12.76%
1 год
-9.54%
3 года*
-9.61%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WASH и HRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		33.50%1.69%2.68%-26.09%-12.49%30.86%-11.78%17.70%-7.75%-2.21%
HRL
Hormel Foods Corporation		12.76%-21.27%1.21%-27.49%-4.67%6.99%5.38%7.85%19.68%6.72%

Correlation

The correlation between WASH and HRL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WASH:

$714.39M

HRL:

$14.15B

EPS

WASH:

$2.72

HRL:

$0.85

Коэффициент P/E

WASH:

13.77

HRL:

30.32

Коэффициент P/S

WASH:

1.89

HRL:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

WASH:

$381.08M

HRL:

$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

WASH:

$206.98M

HRL:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

WASH:

$70.64M

HRL:

$868.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Trust Bancorp, Inc.

Hormel Foods Corporation

Часто сравнивают с WASH:
WASH с BROWASH с TDWASH с RFWASH с KWWASH с JPMWASH с QYLDWASH с BAC
Часто сравнивают с HRL:
HRL с CAGHRL с KHCHRL с SJMHRL с MKCHRL с CMIHRL с TDHRL с EPD

Доходность на риск

WASH vs. HRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASH
Ранг доходности на риск WASH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HRL
Ранг доходности на риск HRL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASH c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WASHHRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.32

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.25

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.31

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

-0.51

+6.10

WASH vs. HRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASH на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HRL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASH и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WASH и HRL

Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, примерно равная максимальной просадке HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и HRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WASHHRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.33%

-58.46%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-30.83%

+13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.25%

-46.94%

+14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.33%

-58.46%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.33%

-58.46%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-45.26%

+29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-11.96%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

19.26%

-12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WASH и HRL

Текущая волатильность для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) составляет 6.93%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что WASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WASHHRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

9.37%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.23%

21.73%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

30.33%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

24.41%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

23.42%

+10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASH и HRL

Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности HRL в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRL
Hormel Foods Corporation		4.54%4.89%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		5.98%7.58%5.36%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WASH и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
91.46M
2.97B
(WASH) Общая выручка
(HRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WASH и HRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Washington Trust Bancorp, Inc. и Hormel Foods Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
57.7%
17.4%
Активы портфеля
WASH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

WASH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

WASH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

WASH and HRL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRL has higher volatility (9.37%) compared to WASH (6.93%). In terms of maximum drawdown, WASH dropped -60.33% vs HRL's -58.46%.

WASH currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WASH и HRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор