PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WASH с KW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WASH с KW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) and KW (Kennedy-Wilson Holdings, Inc.) are both stocks. WASH operates in Banks - Regional (Financial Services), while KW operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, WASH returned 4.74%/yr vs -0.65%/yr for KW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WASH и KW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WASH показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у KW с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции WASH превзошли акции KW по среднегодовой доходности: 4.74% против -0.65% соответственно.

WASH

1 день
1.16%
1 месяц
11.00%
С начала года
24.96%
6 месяцев
22.72%
1 год
39.09%
3 года*
18.49%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.74%

KW

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
15.43%
6 месяцев
16.86%
1 год
70.07%
3 года*
-7.65%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
-0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WASH и KW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		24.96%1.69%2.68%-26.09%-12.49%30.86%-11.78%17.70%-7.75%-2.21%
KW
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.		15.43%2.60%-13.83%-15.99%-30.55%39.25%-14.91%27.71%9.06%-12.15%

Correlation

The correlation between WASH and KW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г.

0.41

The correlation between WASH and KW shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WASH:

$2.71

KW:

$0.43

Коэффициент P/E

WASH:

13.13

KW:

25.50

Коэффициент P/S

WASH:

1.80

KW:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

WASH:

$381.08M

KW:

$489.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

WASH:

$206.98M

KW:

$90.90M

EBITDA (12 мес.)

WASH:

$70.64M

KW:

$453.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Trust Bancorp, Inc.

Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

Часто сравнивают с WASH:
WASH с BROWASH с HRLWASH с TDWASH с RFWASH с QYLDWASH с JPMWASH с BAC
Часто сравнивают с KW:
KW с MORT

Доходность на риск

WASH vs. KW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASH
Ранг доходности на риск WASH: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KW
Ранг доходности на риск KW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASH c KW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WASHKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.99

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
4.45

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.56

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

16.70

-11.31

WASH vs. KW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа KW равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASH и KW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WASH и KW

Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки KW в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и KW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WASHKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.33%

-70.67%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-17.27%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.25%

-60.47%

+28.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.33%

-70.67%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.33%

-70.67%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.38%

-43.62%

+22.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-19.09%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

4.71%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WASH и KW

Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WASHKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

0.83%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

11.52%

+17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

39.55%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.07%

35.03%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

33.56%

+0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASH и KW

Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности KW в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KW
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.		5.49%4.96%6.01%7.75%6.10%3.77%4.92%3.81%4.29%4.03%2.73%1.99%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		6.29%7.58%5.36%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WASH и KW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Kennedy-Wilson Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
91.46M
117.20M
(WASH) Общая выручка
(KW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WASH и KW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Washington Trust Bancorp, Inc. и Kennedy-Wilson Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
57.7%
16.0%
Активы портфеля
WASH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

KW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.80M при выручке в 117.20M, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

WASH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

KW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.20M при выручке в 117.20M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

WASH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

KW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.60M при выручке в 117.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

WASH and KW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WASH has higher volatility (8.47%) compared to KW (0.83%). In terms of maximum drawdown, WASH dropped -60.33% vs KW's -70.67%.

KW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WASH и KW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор