Сравнение WARP с PSCI
WARP (VanEck Space ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.
Доходность
Сравнение доходности WARP и PSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам WARP и PSCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -13.52% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.39% |
Correlation
The correlation between WARP and PSCI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. PSCI — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCI
Сравнение WARP c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и PSCI
Максимальная просадка WARP за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и PSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -45.55% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -0.15% | -41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -6.89% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и PSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.59% | 21.44% | +67.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.59% | 23.00% | +65.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.59% | 25.25% | +63.34% |
Сравнение комиссий WARP и PSCI
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и PSCI
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.31% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and PSCI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
PSCI has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.29% for PSCI.
Подберите оптимальное распределение для WARP и PSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор