PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WARP с MARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WARP и MARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Space ETF (WARP) и Roundhill Space & Technology ETF (MARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


WARP

1 день
-6.84%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MARS

1 день
-6.85%
1 месяц
20.13%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WARP и MARS


Correlation

The correlation between WARP and MARS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Space ETF

Roundhill Space & Technology ETF

Доходность на риск

Сравнение WARP c MARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Roundhill Space & Technology ETF (MARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WARP vs. MARS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WARPMARSРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

22.26

6.31

+15.96

Просадки

Сравнение просадок WARP и MARS

Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, примерно равная максимальной просадке MARS в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и MARS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WARPMARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-19.50%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-19.50%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.31%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WARP и MARS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WARPMARSРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.83%

62.89%

+20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.83%

62.89%

+20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.83%

62.89%

+20.94%

Сравнение комиссий WARP и MARS

WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MARS в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WARP и MARS

Ни WARP, ни MARS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, WARP and MARS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.

WARP and MARS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WARP is categorized as Industrials Equities, while MARS is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.75% for MARS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WARP и MARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор