Сравнение WARP с ROKT
WARP (VanEck Space ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WARP charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности WARP и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 80.71%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и ROKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -13.52% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | -1.18% |
Correlation
The correlation between WARP and ROKT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. ROKT — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROKT
Сравнение WARP c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и ROKT
Максимальная просадка WARP за все время составила -41.34%, примерно равная максимальной просадке ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -43.16% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -18.15% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -6.80% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и ROKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.59% | 31.25% | +57.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.59% | 23.38% | +65.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.59% | 25.42% | +63.17% |
Сравнение комиссий WARP и ROKT
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и ROKT
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, WARP and ROKT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
ROKT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.45% for ROKT.
Подберите оптимальное распределение для WARP и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор